Универсальная стратегия форекс: красиво, просто, но – нестабильно

Подробности
Категория: Торговые стратегии
Просмотров: 6092

Еще одна трендовая торговая схема с претенциозным названием универсальная стратегия форекс рекламируется в сети как простая и подходящая для любых условий и для всех инструментов. Система проста в использовании, сигналы дает наглядные и понятные, но на практике ее универсальность вызывает большие сомнения.

Система действительно достаточно простая, не перегружена индикаторами и графическими построениями, подразумевает торговлю только по тренду. Универсальная стратегия форекс, как говорят авторы, допускает работу на любом временном промежутке, но вряд ли стоит говорить о стабильном тренде на периодах ниже М15, поэтому из практического опыта можно рекомендовать период от часа и выше. Вполне подойдет как спокойным новичкам, так и профессионалам – тем, кто вдумчиво изучает теханализ и не гоняется за быстрой прибылью.

Принцип работы стратегии и основные требования

Система работает на сигналах от трех индикаторов: экспоненциальной скользящей средней EMA(300), точечного индикатора Nonlagdot и трендового следящего индикатора Supertrend. Средняя определяет основное трендовое направление, согласно которому и будут открываться сделки, а также эта линия выполняет роль долгосрочной поддержки/сопротивления. Вход в рынок выполняется по сигналам нестандартных индикаторов Nonlagdot и Supertrend, которые работают как фильтры сигналов друг друга. Индикатор Nonlagdot цветными точками (синими/красными) показывает текущую динамику (рост или снижение), линия Supertrend идентифицирует краткосрочный тренд. Сила тренда оценивается по конфигурации линии: чем больше угол наклона – тем сильнее, горизонтальные участки индикатора означают флет. Необходимым условием для входа является наличие «откатной» свечи сразу после ключевого бара и продолжение основного тренда после отката.

Важно: универсальная стратегия форекс работает только по отложенным ордерам.

Установка и настройка индикаторов

Необходимые индикаторы в виде файлов *.mq4 и *.ex4 копируются в базовый каталог MetaTrader 4(5) и устанавливаются стандартным образом. Параметры берем типовые, для индикатора Nonlagdot (lenght – количество баров для расчета), для индикатора Supertrend – только цветовая гамма.

Применение стратегии в торговой практике

Стратегия считается трендовой и наиболее стабильные результаты дает на периоде от H1 и выше. Поиск точки входа можно начинать с таймфрейма M30. Вход с рынка категорически не рекомендуется. Размещение отложенных ордеров выступает дополнительной страховкой от резких движений против основного тренда. Универсальная стратегия форекс первым получает сигнал от индикатора Nonlagdot – его точки меняют цвет. Далее должен среагировать цвет линии индикатор Supertrend, цена должна закрепиться над этой линией и сформировать откатную свечу.

Сигнал на покупку возникает, если

  • цвет линии Supertrend – зеленый;
  • текущая цена двигается выше EMA(300) и выше линии Supertrend;
  • индикатор Nonlagdot поменял цвет точек с красного цвета на синий (бычий) и точки находятся выше линии Supertrend.

Действия: ставим отложенник BuyStop, как только произошел первый откат вниз (закрылась «медвежья» свеча) на max ее восходящего движения, с учетом спреда и 2-3 пункта добавляем как фильтр шума.

StopLoss ставим или за ближайшим локальным min, или на 2-5 пунктов ниже линии Supertrend и далее двигаем его вдоль линии индикатора.

Считаем, что универсальная стратегия форекс дает сигнал на продажу, если

  • цвет линии Supertrend – красный
  • цена идет ниже EMA(300) и ниже линии Supertrend;
  • Nonlagdot меняет цвет точек с синего на красный и точки расположены ниже линии Supertrend.

Действия: ставим отложенник SellStop, как только происходит первый откат вверх (сформировалась «бычья» свеча) на min ее восходящего движения, учитывая спред и 2-3 пункта для фильтрации шума.

StopLoss – за ближайшим локальным max, или на 2-5 пунктов выше линии Supertrend и перемещаем его по линии индикатора.

Общие замечания по универсальной стратегии форекс

TakeProfit по данной системе обычно не ставится, но нужно обязательно фиксировать прибыль, если:

  • или точки Nonlagdot поменяли цвет (для самых осторожных);
  • или Supertrend меняет цвет линии на противоположный;
  • или цена касается линии Supertrend;
  • или цена касается первого уровня коррекции Фибо, построенного от пиковой точки в начале движения до противоположного пика – от верхней точки к нижней (продажа) или от нижней к верхней (покупка).

Естественно, если тейк-профиты не используются, то торговля по стратегии не рекомендуется в период до, после или во время новостей. Перед новостями рекомендуется или закрытие сделок, или, как минимум, перенос стоп-лосса поближе к рыночной цене.

Важно: если после закрытия откатной свечи происходит смена цвета в индикаторах Supertrend или Nonlagdot – отложенный ордер не ставим (или отменяем). Не входим, если цена не пробила ближайший пиковый уровень. Выставленный ордер можно перемещать при формировании нового пика.

Требование обязательного наличия «откатной» свечи резко снижает стабильность и прибыльность систем. При сильном ценовом движении возникают как ложные сигналы, так и пропуск явных сигналов на вход, потому что рынок может уйти на новый тренд, не успев сформировать необходимый откат. Во время флета (линия Supertrend расположена горизонтально) все сигналы системы – игнорируем.

Все-таки иаиболее надежно по универсальной стратегии форекс торгуются валютные пары, а именно EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, хороший результат дают основные кроссы с евро и иеной. Высоковолатильные инструменты, такие как спот-металлы или сырьевые фьючерсы в лучшем случае будут пропускать хорошие входы или вообще не давать сигналов.

Но бывают исключения:

Можно для высоковолатильных активов попробовать увеличить количество баров в индикаторе Nonlagdot – смена цвета будет происходить реже, но это повышает точность комплексных сигналов системы.

И в качестве заключения…

Универсальная стратегия форекс – не очень удачная попытка упростить системе за счет отказа от использования данных о торговом объеме и осцилляторов. Возможно, все проблемы именно в этом – ее сигналам не хватает точности, так как не оценивается скорость изменения цены и плохо фильтруется «рыночный» шум. Для торговли внутри можно попробовать снизить период средней хотя бы до 100 – тогда лучше будут видны среднесрочные направленные участки. Чтобы по данной стратегии поймать длительный тренд нужно держать сделки достаточно долго – нужен хороший депозит или использование механизмов хеджирования.

По данной стратегии существует торговый советник, который при тесте на основных валютных парах давал прибыль около 40% за период тестирования 2,5 года при текущей просадке 47%. Отмена выставленных, но несработавших отложенных ордеров достигала 70-75%. Это говорит о том, что уверенные прибыльные сигналы стратегия дает крайне редко, а прибыльные сделки возможны только на устойчивом тренде, то есть – на стабильно волатильном рынке. Так что до универсальности системе еще далеко. Источник: Dewinforex

Share:
Социальные кнопки для Joomla
Популярное: