За любыми движениями цены на финансовом рынке стоит человек с его деньгами, целями и психологией. Торговый объем подчиняется законам статистики, а индикатор market profile выводит в торговый терминал наглядную картину рыночного профиля с анализом цены и объема, работающего на рынке в реальном времени.
Понятие рыночного профиля было введено Питером Стидлмайером (Peter Steidlmayer), который стал анализировать объем как естественное проявление рынка и предложил его в виде, удобном для анализа. Индикатор market profile обрабатывает основное – вертикальное и альтернативное – горизонтальное движение рынка и представляет рыночный профиль в виде колоколообразного кривой распределения, повернутую на 900 к ценовому графику. Это дает множество новых моделей для анализа и помогает определить, насколько ваше положение в рынке близко к оптимальному (равновесному), а также увидеть программу дальнейших действий крупных игроков.
Математика рыночного профиля и типы рыночных дней
Согласно классической теории, для работы по рыночному профилю нужно проводить анализ на таймфрейме М30. Идея рыночного профиля подразумевает наличие на рынке некоторой логической формы организации, обусловленной ценой, временем и объемом. Математически построение профиля соответствует статистической кривой нормального распределения, в которой 70% значений находятся в границах одного стандартного отклонения от среднего значения.
Каждый день рынок отрабатывает некоторый диапазон, называемой областью стоимости value area – некоторую зону равновесия, где число продавцов соответствует числу покупателей. Положение текущей цены относительно построенной кривой дает понимание какие уровни считать «справедливыми» то есть на них существует реальный интерес и отфильтровать спекулятивные значения.
Отклонение цены от уровня справедливой цены при увеличении торговой активности (количества контрактов) говорит о том, что участники (продавцы и покупатели) переоценивают значение цены текущей и возможно движение в направлении уровня равновесия.
Вместо привычного отдельного временного сегмента (bar), построение рыночного профиля выбирает временной промежуток в 30 минут, обозначенный на схеме латинскими буквами.
Установка и параметры индикатора
Несмотря на то, что в состав индикатора входит сложный механизм расчета, его установка в терминал MetaTrader4(5) выполняется по стандартной схеме. В некоторых вариантах индикатора файл скриптов прилагается отдельно и его нужно размещать в каталоге /expert/script. Индикатор используется совместно с обычным ценовым графиком в основном окне терминала и показывает рыночный профиль прошлых дней и текущий профиль в процессе отработки сессий.
Важно: индикатор market profile самостоятельно отслеживает поток цен и дополнительно загружает технические ресурсы, поэтому возможно запаздывание и замедление обработки сигналов.
Отметим, что существует множество вариантов индикаторов рыночного профиля. Несколько популярных приведено ниже.
На графике: азиатская (цвет хаки), европейская (цвет синий) и американская (цвет красный ) торговая сессия.
Обычно настройки по умолчанию имеют оптимальные значения, но их можно корректировать под конкретный инструмент.
Все индикаторы market profile должны иметь в настройках обязательные параметры (названия могут быть разные!):
RangtCount(DaysToCount) – количество дней, по которым нужно построить рыночный профиль.чем больше профилей вы хотите построить тем медленнее будет работать индикатор.
StartFromDate и StartFromToday –даты начала и конца отрисовки, по умолчанию обычно с начинается с текущей даты. Не забываем, что график строится по линии обратного отсчета времени.
Настройки цветовой схемы (ColorScheme, MedianColor,ValueAreaColor). Разные по времени ценовые уровни (более старые и более свежие) отображаются разным цветом.
Рекомендуемый период работы – М30.
Именно ценовые уровни выполняют роль поддержки/сопротивления и к ним чаще всего возвращается цена, если объем прорыва границ зоны стоимости недостаточно большой. В то же время пробой этим уровней большим объемом означает начало сильного и продолжительного ценового движения.
Чем длиннее «нос» профиля, тем больше времени цена провела на ценовом уровне середины, то есть рынок длительное время находился в состоянии, близком к равновесному. Короткий профиль означает неустойчивый рынок и большую вероятность перехода на соседние силовые уровни.
Использование индикатора market profile в торговой практике
После открытия каждого торгового дня (или торговой сессии) для трейдера главное - четко определить, кто именно контролирует рынок – продавцы или покупатели. В течении первых двух часов формируется область стоимости и возможное расширение за границы первоначального баланса, то есть определяется тип текущего рыночного дня.
Рынок анализируется c помощью двух видов объемов: реально проторгованный объем (количество лотов) и тиковый объем, который покажет динамику цены и уровни на ценовом графике, где цена «задерживалась». Это помогает вовремя перейти на сторону крупных игроков в моменты их действий против рыночной толпы.
Важно: не забываем, что рыночный профиль строится на базе данных за прошлые периоды, а основная стратегия торгов – это пробой или отбой от уровней поддержки/сопротивления.
В процессе торгов рынок прибегает к ценовым пробоям, так называемым ценовым зондам для «раздражения» продавцов или покупателей. Сила реакции игроков на эти зонды выявляет сил/слабость конкретных ценовых уровней.
Сокращения индикатора market profile на приведенных ниже типовых схемах означают следующее:
ценовую ключевую точку: РОС (point of control) – цена max-ная в профиле текущего дня;
для зоны стоимости: VAL (volume area low) - min, а VAН (volume area hi) – max в границах 70%-ной текущей дневной ценовой зоны;
max-ный объем : НVL (hi volume level).
Количество пунктов нужно подбирать под каждый инструмент согласно данным о среднедневной волатильности.
Если день (или сессия) открылась:
1. На медвежьем рынке: на уровне ниже вчерашнего VAL - сделка в sell от VAL и еще - от РОС, SL выше VAН.
2. Бычий рынок: аналогично - на уровне выше, чем предыдущий VAН (за вчера) - открытие в buy от VAН и еще одна - от РОС, SL на уровне ниже VAL.
Если имеем открытие дня (или сессии) внутри зоны VA:
3. На медвежьем рынке: входим в сделку sell от VAН, SL - на РОС или НVL.
4. Бычий рынок: аналогично - buy от VAL, SL можно на уровне РОС или уровне НVL.
Если получилось открытие :
5. На медвежьем рынке: выше VAН, но ниже VAL - входим в sell на уровне VAL, и можно повторно от НVL, стоп ставим на VAН. Если цена достигла стопа, но уходит выше - нужно сменить направление торгов.
6. На бычьем рынке: аналогично - ниже VAL, но выше VAН - входим в buy на уровне VAН, и, если есть возможность, повторно на НVL, стоп размещаем на VAL. Если цена достигла стопа, но смотрит ниже - меняем вектор торгов.
7. На медвежьем рынке: выше VAL, но ниже уровня РОС, открываем sell на уровне VAL, и можно повторно на уровне РОС, стоп ставим чуть выше max позавчерашнего дня. Если цена достигла стопа, но движется выше - надо разворачиваться..
8. На бычьем рынке: аналогично - ниже VAН, но выше РОС, работаем в buy от уровня VAН и на уровне РОС повторно, стоп можно ставить чуть ниже min позавчерашнего дня. Если цена достигла стопа, но хочет ниже - разворачиваемся в обратную сторону.
Важно: стопы всегда располагаем с учетом уровней предыдущих дней (на цене VAL, VAН и РОС).
Ниже приведена общая схема торгов по индикатору market profile:
И в качестве заключения …
Базовые понятия о рыночном профиле необходимы любому трейдеру. Это инструмент, разработанный фьючерсными трейдерами, дает уникальную информацию о рынках, которая раньше была известна только тем, кто работает «в яме» - в торговом биржевом зале. Рыночный профиль дает визуальное представление о логической и ценовой структуре текущего рынка, привязанной ко времени, объемам и количеству проторгованных контрактов.
Индикатор market profile – это не технический индикатор в его обычной роли. Он практически не имеет недостатков и «противопоказаний», не дает сигналов покупка/продажа, но будет полезным элементом в любой торговой системе, так как дает трейдеру понимание, кто и как контролирует рынок, где находятся уровни справедливой цены и что скрывается за каждым рыночным движением. Источник: Dewinforex
Социальные кнопки для Joomla