Система Бали - торговля с минимальными усилиями

Подробности
Категория: Торговые стратегии
Просмотров: 19030

Некоторые торговые стратегии появляются спонтанно, но благодаря удачному сочетанию индикаторов прочно закрепляются в спекулятивных и инвестиционных портфелях. Система Бали, о которой сегодня пойдёт речь, как раз относится к категории таких алгоритмов.

Кем впервые была опубликована данная стратегия, сказать сложно, поэтому мы можем лишь строить догадки на предмет того, чем руководствовался автор, когда придумывал ей такое название, судя по всему, здесь проведена параллель с популярным курортом, так как системная торговля практически не отнимает времени.

Что касается остальных базовых характеристик подхода, то в этом плане комментировать особо и нечего, так как в теории он должен работать на часовых графиках любых активов, при этом пользователи уверяют, что система Бали показывает неплохие результаты даже во флетах. Мы не разделяем подобный оптимизм, но обо всём по порядку.

Индикаторы, отвечающие за поиск сигналов

Как уже стало понятно, стратегия Бали относится к категории индикаторных, но мы рекомендуем воздержаться от преждевременных выводов о её бесполезности, поскольку это тот редкий случай, когда запаздывающим формулам удаётся находить относительно качественные точки входа.

На графике выше представлен пример разметки. Здесь мы видим три индикатора – LWMA(48), Trendenvelopes и DSS of Momentum. Первый эксперт должен быть знаком практически всем читателям, поскольку скользящие средние в самых разных вариациях встречаются в технических системах очень часто, поэтому комментировать его нецелесообразно.

Второй алгоритм (TrendEnvelopes) отображается на графике в виде 10-периодной оранжево-голубой линии. Фактически, он тоже опирается на средние цены, но за счёт некоторых особенностей формулы его разметка получается более точной (не так подвержена рыночному шуму), а малый период расчёта позволяет идентифицировать изломы тренда намного раньше, чем это делает LWMA.

Обратите внимание - если присмотреться к динамике TrendEnvelopes, можно заметить, что он меняет цвет строго после того, как цена пробивает его старую трендовую линию. Это очень ценное свойство, которое можно использовать не только в рамках системы Бали, но и в других стратегиях.

Например, в случае грамотной оптимизации этот простой индикатор может заменить громоздкий канал Дончиана, заложенный в основу стратегии Черепах. Trend Envelopes не менее интересен и в качестве помощника, разметка которого используется для установки стоп-лосса. В общем, даже если «Бали» по какой-либо причине не понравится, её всегда можно разобрать на полезные «запчасти».

И последний алгоритм строится в подвальном окне, называется он «DSS of momentum». На первый взгляд может показаться, что это самый настоящий «Грааль», но это не совсем так. Действительно, данный осциллятор реагирует на ценовые развороты намного быстрее и точнее стандартных аналогов, но временами даже он противоречит фактическому тренду.

На графике выше как раз представлен пример такого расхождения – цена растёт, а линия DSS снижается. Если бы не этот недостаток, потребность в остальных инструментах просто отпала бы за ненадобностью, а все бы трейдеры зарабатывали высокие проценты.

К сожалению, так не бывает, поэтому в системе Бали DSS используется для оценки текущей рыночной фазы, а именно, зелёный цвет линии указывает на развитие бычьего цикла, а оранжевый оттенок свидетельствует о том, что сейчас предпочтительны продажи.

Как и все остальные осцилляторы, предложенный автором фильтр чутко реагирует на параметры базисной формулы, поэтому, прежде чем искать сигналы, следует запомнить, что на часовом таймфрейме лучше всего себя зарекомендовали следующие переменные:

  • StochasticLength (18) – период расчёта встроенного стохастика;
  • SmoothEMA (9) – период медленной скользящей (коэффициент сглаживания, чем он больше, тем реже чередуются циклы);
  • SignalEMA (3) – период расчёта сигнальной скользящей (на графике она представлена пунктирной линией).

 

Как и TrendEnvelopes, DSS можно использовать в других стратегиях, а именно, он неплохо справляется с поиском перекупленности/перепроданности. Единственный его недостаток сводится к незначительным «тормозам» на машинах со слабым процессором, но сегодня эта проблема практически утратила актуальность.

Механизм открытия длинных позиций

Итак, базовый шаблон включает: LWMA(48), TrendEnvelopes(10) и DSS of Momentum (18;9;3). Именно эта троица и генерирует все сигналы без оглядки на прочие фильтры, в частности, сделка на покупку открывается при соблюдении следующих условий:

  • Цена пробила оранжевую линию TrendEnvelopes снизу вверх (т.е. сам индикатор теперь располагается ниже графика);
  • Очередная свеча находится выше LWMA;
  • DSS окрашен в зелёный цвет и расположен выше своей сигнальной линии (напомним, она рассчитывается за 3 свечи).

Стоп-лосс автор рекомендует задавать в размере 25 пунктов, а тейк-профит устанавливается ровно в 2 раза больше, т.е. на таймфрейме H1 пары EURUSD он будет равен 50 пунктам. При этом, как только цена проходит половину расстояния до цели, защитный приказ переводится в безубыток.

Механизм открытия коротких позиций

Сделки на продажу заключаются по аналогичному принципу, в частности, первым делом цена должна пробить TrendEnvelopes сверху вниз. Затем необходимо дождаться момента, когда свеча закрепится под LWMA(48). И только после соблюдения этих двух условий мы смотрим на динамику DSS, который должен распознать медвежью фазу. Принцип установки стоп-лосса и тейк-профита также остаётся без изменений.

Таким образом, если перевести все эти условия на нормальный язык, в сухом остатке мы получаем трендовую систему, в рамках которой позиции открываются в направлении преобладающей тенденции. Данный подход на Форекс используется достаточно часто, но система Бали примечательна тем, что она применяется на графике H1, для которого характерны частые флеты.

Плюсы и минусы оригинальной стратегии

Как можно заметить, система Бали элементарна, т.е. трейдеру не нужно тратить много времени на торговлю и пристально следить за сигналами, как это бывает в случае со скальперскими методиками. Пожалуй, это и есть главное преимущество данного «курортного» метода.

Ещё в перечень сильных сторон можно отнести универсальность. Да, авторское описание представлено только для пары EURUSD, но эксперименты показали, что сигналы подходят и для других мажорных пар, особенно в этом плане отличились британский фунт и канадский доллар, волатильность которых позволяет регулярно получать прибыль.

Очевидные недостатки у системы Бали также имеются, в частности, несмотря на удачное сочетание индикаторов, она по-прежнему остаётся уязвимой во флетах, при этом особую опасность представляют участки рынка, где боковик совпадает с периодом низкой волатильности.

На графике выше представлен пример такой ситуации. Очевидно, что заработать здесь практически невозможно, поэтому придётся либо смириться с периодами просадок, либо подумать над вариантами модификации шаблона, что новичкам сделать проблематично.

Во-вторых, поскольку все шаблонные индикаторы системы Бали опираются на скользящие средние, о себе даёт знать пресловутое «запаздывание». Справедливости ради отметим, что нам ещё не встречались альтернативные похожие стратегии, где подобные лаги отсутствуют в принципе.

И последний минус лежит на поверхности – нам не нравятся фиксированные тейк-профиты и стоп-лоссы, поскольку характер рынка постоянно меняется. Это значит, что в период высокой торговой активности трейдер будет недополучать прибыль и чаще фиксировать слишком короткие стопы, а на низкой волатильности цена просто перестанет отрабатывать тейки.

Повышаем качество сигналов

Перечисленные проблемы весьма серьёзны, но не «смертельны», в частности, самые опасные флеты можно легко устранить тремя способами, первый из которых предполагает установку на график дополнительного индикатора, отвечающего за идентификацию боковиков. По нашему мнению, с этой задачей справляется алгоритм Xaser_FV с периодом 30.

Как нетрудно догадаться, под флетом понимается ситуация, в рамках которой коэффициент равен нулю. Если основной торговый сигнал совпадает с таким участком, его разумно проигнорировать, поскольку цена может вернуться обратно, зацепив при этом стоп-лосс.

Второй метод ещё проще – флет можно выявить по углу наклона «тяжёлой» скользящей средней, в частности, если он не превышает 10 градусов, это явный боковик, т.е. комбинация цены и MA внешне напоминает цепочку. При этом направление MA (восходящее или нисходящее) абсолютно не имеет значения.

И последнему методу (самому точному) мы посвятили отдельный обзор, он сводится к расчёту коэффициента автокорреляции. Напомним, данный показатель позволяет оценить, как текущие котировки зависят от цен, сформированных N свечей в прошлом. Если эта зависимость слишком слабая, можно говорить о наличии на рынке флета.

В принципе, перечисленных методов будет более чем достаточно, хотя существуют и другие способы идентификации боковика, например, можно воспользоваться углом линейной регрессии, есть смысл сделать фильтр по CCI или ADX, ну а самые опытные спекулянты часто оценивают рынок просто на глаз (по уровням).

Второй недостаток системы Бали исправить уже сложнее, более того, запаздывание можно лишь немного уменьшить, но не исключить полностью. Бороться с этим явлением мы рекомендуем при помощи ренко-графиков, которые разбивают цену не по временным участкам, а на равные боксы.

По нашему мнению, здесь всё очевидно без комментариев – запаздывание значительно уменьшилось. На первый взгляд может показаться, что ренко-график принципиально меняет логику работы системы, но это не так. Возможно, под конкретные величины «кирпичей» придётся пересмотреть параметры некоторых шаблонных индикаторов, но это не страшно (обычный рабочий момент).

Ну а что касается тейк-профитов и стоп-лоссов, то их мы рекомендуем привязывать к волатильности через индикатор ATR, в частности, если сделки заключаются на графике H1, тейк-профит разумно задавать в размере трёхкратного ATR(600), а стоп-лосс следует считать путём умножения полученной величины на 1,5.

Дополнения и задел на будущее

Ну и раз основная тема сегодняшнего обзора подошла к логическому завершению, можно немного поэкспериментировать. Относительно недавно нам на глаза попался весьма интересный индикатор под названием «экстраполятор Фурье». Он работает следующим образом – сравнивает текущую ценовую динамику с историческими участками, затем отбирает комбинации с самой высокой корреляций, усредняет их и выводит на экран прогнозную линию.

Всерьёз рассматривать подобные прогнозы нельзя, но опыты показали, что экстраполятор часто дает верные прогнозы на ближайшее будущее (10-30 свечей). Конечно, его модели являются приблизительными, но по динамике вершин и впадин можно быстро оценить, чего ждать от рынка.

На графике выше представлен пример того, как прогноз отработался с поразительной точностью. Таких примеров можно привести достаточно много, поэтому о простом совпадении говорить не приходится – рынок явно повторяется (да это и не новость, на самом деле).

Повторим, использовать подобное моделирование в качестве полноценного сигнала мы не рекомендуем, но на роль вспомогательного фильтра для системы Бали оно подходит в самый раз, в частности, оригинальные сигналы можно будет дополнить следующими условиями:

  • Если в момент появления бычьего сигнала 20-периодный прогноз экстраполятора является медвежьим – покупка игнорируется;
  • Если основной сигнал Бали указывает на снижение цены, а прогноз получается бычий – от продаж лучше воздержаться.

 

Подводим итоги

Резюмируя сегодняшний обзор, можно сделать очевидный вывод – система Бали соответствует своему названию, поскольку позволяет торговать, не прикладывая серьёзных усилий. Пожалуй, это и есть главный плюс данной стратегии, поскольку ничего принципиально нового автор не придумал (он просто подобрал удачную комбинацию индикаторов).

С другой стороны, как читатели могли убедиться, системные сигналы требуют определённой доработки (поправка на флеты, динамические цели и т.д.), поэтому мы рекомендуем тестировать данный подход исключительно на демо-счёте. Если он положительно себя зарекомендует сразу на нескольких парах, тогда можно подумать о создании одноимённого советника. Источник: Dewinforex

Share:
Социальные кнопки для Joomla
Популярное: