Стратегия Упреждающий Удар относится к категории тех редких алгоритмов, которые приносят прибыль не благодаря сочетанию популярных инструментов, а вопреки, поскольку многолетний опыт показывает, что классические осцилляторы нужно тщательно оптимизировать.
Мы решили начать сегодняшний обзор с этого ироничного замечания вовсе не из-за плохого отношения к индикаторам, а скорее из удивления, ведь данная система появилась в публичном доступе совсем недавно (в мае 2017 года), при этом её сигналы опираются строго на классические индикаторы со стандартными периодами.
Возникает закономерный вопрос – почему раньше никто не догадался использовать эту комбинацию? Вероятно, кто-то и работал по аналогичной схеме, просто не делился с окружающими своими наработками, плюс ко всему, стратегия Упреждающий Удар предназначена строго для крупных таймфреймов, а многие форекс-трейдеры, как всем нам прекрасно известно, больше любят торговать внутри дня.
Базовый шаблон стратегии
Как мы уже отмечали, системные сигналы идентифицируются при помощи стандартных индикаторов, в частности, первый из них - это старый добрый CCI(14). Напомним, изначально индекс товарного канала применялся на сырьевой бирже, но позже он хорошо себя зарекомендовал на фондовом рынке и Форекс.
Причин для такой популярности более чем достаточно, ведь CCI решает несколько задач. Во-первых, он неплохо идентифицирует тренды, во-вторых, с его помощью трейдеры и инвесторы выявляют циклическую составляющую, в-третьих, этот осциллятор распознаёт состояния перекупленности/перепроданности, и, наконец, индекс товарного канала при определённых настройках нейтрализует флеты.
В рамках оригинальной стратегии Упреждающий Удар CCI выполняет сразу две функции – определяет направление текущего тренда и делает поправку на локальную перекупленность/перепроданность. Позже мы ещё вернёмся к его сигналам и настройкам.
И второй индикатор, за счёт которого данная система и стала приносить прибыль, известен под названием ADX Crossing. Как нетрудно догадаться, он показывает точки, где пересекаются линии стандартного 14-периодного ADX, а единственное его отличие от прототипа заключается в том, что этот «мод» отображается не в подвальном окне, а на основном графике.
Справедливости ради следует отметить и тот факт, что, пытаясь заглянуть в будущее, разработчик ADX Crossing немного «намудрил» с сигналами, вследствие чего они стали перерисовываться на следующей свече. Это ожидаемый и закономерный результат таких экспериментов, поэтому в стратегию было добавлено одно дополнительное условие, отсеивающее ложные точки входа.
Примеры сигналов на покупку
Как мы уже отмечали, «Упреждающий Удар» работает только на крупных таймфреймах (H4 и старше), а в качестве основных активов рекомендуется использовать основные валютные пары (где присутствует доллар США). Сами же сигналы являются универсальными, в частности, длинная позиция открывается при соблюдении следующих условий:
- На графике сформировался зелёный круг (ADX Crossing сформировал up-паттерн);
- После появления круга закрылись две свечи, а сам он не исчез (это и есть то самое дополнительное условие, которое необходимо соблюдать для борьбы с перерисовкой);
- CCI направлен вверх (т.е. в моменте покупатели явно сильнее продавцов, что характерно для бычьего тренда);
- Значение CCI ещё не достигло отметки 100, иначе говоря, рынок находится в относительном равновесии.
Важная деталь – направление CCI оценивается именно на той свече, где был зафиксирован кружок, например, если к моменту гипотетического входа в позицию индекс был направлен вверх, но на баре, где появился зелёный семафор, индикатор смотрел вниз, такая сделка игнорируется.
Данное требование необходимо соблюдать по одной простой причине – из-за перерисовки ADX Crossing приходится некоторое время ждать, пока сигнальный круг подтвердится, а за этот период (пусть и непродолжительный) индикатор CCI(14) уже успевает развернуться в сторону потенциальной сделки. Таким образом, индекс товарного канала теряет всякий смысл, что само по себе глупо.
В принципе, никаких проблем с идентификацией системных паттернов возникнуть не должно, но для надёжности рассмотрим ещё один сигнал. На графике ниже представлен пример правильной точки в покупку, где зелёный кружок подтверждается направлением CCI, который, в свою очередь, находится ниже уровня технической перекупленности.
Кстати говоря, во всех перечисленных примерах мы использовали лишь 4-часовой таймфрейм, поэтому будет разумно сравнить качество разметки на разных графиках. Поскольку автор рекомендует торговать только на H4 и D1, первым делом посмотрим на дневки EURUSD.
По нашему мнению, точность сигналов немного увеличилась, так как заметно сократилось количество «шума». Да это и не должно никого удивить, ведь стратегия Упреждающий Удар по своей сути является трендовой, а на Форекс, как известно, самые сильные и надёжные тенденции формируются именно в долгосрочной перспективе. Теперь переключим таймфрейм на M15.
Очевидно, что работать в таких условиях стало невозможно – сигналы появляются слишком часто, при этом их точность оставляет желать лучшего. Более того, спред исключает всякую возможность вывести математическое ожидание сделок в положительную зону.
Примеры сигналов на продажу
Только что мы максимально подробно рассмотрели покупки, поэтому с идентификацией точек входа в короткие позиции проблем возникнуть не должно, поскольку они зеркальны. Тем не менее, во избежание лишней путаницы, кратко перечислим правила для продаж:
- На графике должен появиться красный круг (напомним, за него отвечает ADX Crossing);
- После того как круг сформировался, необходимо подождать, пока не закроются очередные две свечи (если кружок при этом исчезнет, сигнал признаётся ложным и игнорируется);
- В точке, где появился круг, CCI направлен вниз (покупатели слабее продавцов, т.е. валютная пара находится в медвежьем тренде);
- Значение CCI находится выше отметки – 100 (рынок пока не достиг локальной перепроданности).
Как и в случае с покупками, самые качественные короткие сигналы будут появляться на D1, но четырехчасовой таймфрейм, рекомендованный автором, также неплохо справляется с поставленными задачами. Что же касается графиков младшего порядка, то на них стратегия «Упреждающий Удар» показывает плохие результаты из-за слишком большого количества ложных точек входа.
Сопровождение позиций и фиксинг результатов
После открытия сделки разработчики системы рекомендуют сразу установить стоп-лосс в размере 45 пунктов. Напомним, данная величина актуальна для H4, поэтому защитный приказ для графика D1 придётся пересчитать, в частности, мы рекомендуем воспользоваться индикатором ATR.
Данная задача решается очень просто – стоп на H4 принимается за эталон, после чего он умножается на соотношение ATR(D1)/ATR(H4). Разумеется, период расчёта индикатора волатильности при этом должен отражать средний диапазон колебаний не за пару дней, а за более продолжительный период, например, 200 свечей.
Чтобы стало понятно, о чём идёт речь, рассмотрим пример. Для начала установим ATR(200) на четырёхчасовой график пары EURUSD. В момент подготовки обзора этот коэффициент получился около 0,0026, т.е. средний диапазон одной свечи H4 составил 26 пунктов.
Теперь переключим график на дневной таймфрейм, не меняя при этом настройки ATR. Значение индикатора предсказуемо увеличилось и составило 0,0082. Таким образом, стоп-лосс на D1 будет равен 142 пунктам (45*82/26). С математической точки зрения, здесь всё элементарно.
Тейк-профит, в свою очередь, определяется умножением стоп-лосса в 3 раза, т.е. на H4 он равен 135 пунктам, а на графике D1 (в нашем примере) максимальная цель получается 426 п. Наверняка, даже новички заметили, что эти пропорции явно завышены, но не нужно делать преждевременных выводов о бесполезности системы, поскольку сделки принудительно закрываются при появлении обратного круга.
В подавляющем большинстве случаев выход из позиции осуществляется именно по сигналам ADX Crossing, поэтому реальный убыток получается намного ниже заданного стоп-лосса, а прибыль фиксируется небольшими порциями по многим сигналам. Фактически, стандартные стопы и тейки нужны лишь для защиты от непредвиденных обстоятельств, когда трейдер на длительное время утрачивает связь с сервером.
По нашему мнению, данный метод является предпочтительным, поскольку он позволяет трейдеру находиться с рынком на одной волне, ведь ждать отработки тейк-профита или упорно не закрывать убыток после того, как появился разворотный сигнал, не очень разумно.
С другой стороны, фиксированный стоп-лосс защищает трейдера от резкого обвала или роста валютного курса, на что ADX Crossing просто не успевает среагировать из-за специфики своих формул. В общем, как мы и отмечали в самом начале обзора, автору удалось найти удачное применение классическим индикаторам.
Критика системы и её слабые стороны
Несмотря на то, что стратегия Упреждающий Удар появилась относительно недавно, привередливые трейдеры уже успели высказать несколько критических замечаний, с которыми мы полностью согласны. Во-первых, даже на крупных таймфреймах флеты появляются достаточно часто, а с ними закономерно формируются и ложные сигналы.
Во-вторых, автор делает акцент только на основные валютные пары, хотя кросс-курсы предоставляют не меньше возможностей для заработка. Данное ограничение наводит на мысль о некачественной оптимизации, а также свидетельствует о небольшом опыте разработчика, как спекулянта. По-крайней мере, так говорят критики.
И, в-третьих, сам факт перерисовки раздражает. Да, её можно избежать, если подождать закрытия двух свечей, но новички, не имеющие опыта работы с такими инструментами, часто ошибаются и торопятся, вследствие чего терпят убытки и формируют о Форекс негативное мнение.
Модификации и способы повышения качества сигналов
Ну что ж, все перечисленные проблемы не являются «смертельными» и легко решаются, в частности, основную массу вредоносных флетов можно устранить давно известными инструментами, например, имеет смысл добавить в шаблон скользящую среднюю, которая показывает тренд старшего порядка.
Соответственно, теперь сделки будут открываться только по тренду, который, в свою очередь, отсеивает много ложных паттернов. Если же данный метод не вызывает доверия (нам прекрасно известно, что некоторые трейдеры недолюбливают MA), можно воспользоваться коэффициентом автокорреляции.
Напомним, если коэффициент автокорреляции меньше нуля, это значит, что актив не имеет ярко выраженной трендовой составляющей, т.е. котировки, зафиксированные N свечей в прошлом, не влияют на текущие цены. В рамках стратегии Упреждающий Удар этот фильтр идеально справится с флетами, главное корректно оптимизировать его параметры, т.е. определить наиболее подходящий период расчёта и сдвиг.
Кроме этого, поскольку рассмотренная система предназначена для крупных таймфреймов, можно попробовать фильтровать сигналы по валютным индексам, например, если курс отдельно взятой пары растёт, а её индекс колеблется в боковике или движется в противоположную сторону, такой сигнал следует игнорировать.
Вторая проблема вообще является надуманной, поскольку достаточно установить шаблон системы на график любого кросс-курса, после чего сразу становится понятно – эти инструменты ничем не отличаются от обычных валютных пар. Например, на GBPJPY разметка выглядит следующим образом.
По нашему мнению, полученные здесь сигналы не уступают по качеству аналогичным точкам входа на USDJPY. Не менее интересная картина наблюдается и при торговле другими кроссами, например, на AUDNZD. Напомним, для этой пары характерны мощные импульсные среднесрочные движения.
Разумеется, во всех перечисленных случаях всё равно придётся бороться с боковиками, поэтому перед началом торговли нужно сразу отбросить мысль о том, что можно найти некую пару, где все сигналы будут отрабатываться идеально. Особенно этим «грешат» новички, которые вместо совершенствования своих навыков занимаются обычным перебором активов.
Ну и последняя проблема решается очень просто – перерисовывающийся ADX Crossing можно заменить на обычный ADX. В этом случае точки входа перестанут «мерцать», но трейдеру придётся тщательно следить за пересечением линий классического индикатора.
Что касается стоп-лоссов и тейк-профитов, то здесь придраться не к чему, так как защитный приказ и цель по прибыли задаются максимально возможные, но в процессе работы спекулянт должен принимать во внимание свежие системные сигналы. Такой подход используется довольно часто.
Единственно, что мы можем посоветовать, так это добавить в шаблон какие-нибудь уровни, которые позволят своевременно фиксировать прибыль рядом с сильными поддержками/сопротивлениями. Это могут быть обычные технические отметки, построенные вручную, фибо-сетка, разметка Мюррея, пивоты, да что угодно (каждый подбирает инструменты по своему вкусу).
Кстати говоря, придумывать дополнительные фильтры приходится именно для стандартных таймфреймов, но, поскольку возможности MetaTrader позволяют строить любые графики, можно попробовать применить шаблон «упреждающего Удара» не к H4 и D1, а к H5 и D2, или H6 и D3. Иначе говоря, экспериментировать есть с чем.
И последнее замечание – точность сигналов заметно увеличивается в том случае, если точка входа совпадает с сильным свечным паттерном, например, вероятность отработки покупки повышается, когда рядом находится бычий пин-бар. Таким образом, желательно совмещать теханализ с Price Action.
Делаем выводы
В общем и целом, стратегия Упреждающий Удар неплохо выдерживает рыночные испытания и даже приносит прибыль. Да, доход получается не очень большой, но не следует забывать о том, что трейдер тратит минимум времени на управление позициями, особенно если сделки заключаются на графике D1 (в этом случае достаточно один раз в день заходить в терминал).
Отдельного внимания заслуживает и тот факт, что в рамках этой методики нашёл применение стандартный CCI(14), который в оригинале используется крайне редко (гораздо чаще встречаются варианты индекса с необычными периодами). Как говорится, всё новое – это хорошо забытое старое.
Возможно, сегодняшний обзор получился слишком оптимистичным, поэтому, подводя итоги, для объективности перечислим и основные недостатки стратегии. Во-первых, нам не удалось найти одноименный советник, который позволил бы оценить результативность системы на глубокой истории (вручную собирать статистику очень долго), поэтому данный вопрос придётся решать совместно с программистами.
Во-вторых, как и все остальные «семафорные» стратегии, Упреждающий Удар не способствует профессиональному росту трейдера. Да, этот недостаток является надуманным, поскольку стремление к новым знаниям зависит от конкретного человека, но практика показывает, что новички часто топчутся на месте, перебирая десятки индикаторных систем, даже не задумываясь о формулах и принципах, на которых они работают.
И последний минус – фиксированные стоп-лоссы уязвимы перед меняющейся волатильностью. Очевидно, что автор оптимизировал защитные приказы с поправкой на 2016 год, но в будущем диапазон колебаний валютного рынка может существенно увеличиться. С тейк-профитами такой проблемы нет, поскольку прибыль чаще всего фиксируется по обратному кругу ADX Crossing. Источник: Dewinforex
Социальные кнопки для Joomla