Три эффективные стратегии на базе трех экранов Элдера

Подробности
Категория: Торговые стратегии
Просмотров: 10418

Знаменитый принцип 3-х экранов Элдера дает решение конфликта цены и временного масштаба – когда индикаторы показывают разное направление цены на долгосрочном и краткосрочном тренде. Предлагаем три эффективные торговые стратегии на базе данного принципа для различных периодов и подходов к манименеджменту.

Напомним, Эдлер предложил проводить анализ торговой ситуации на трех временных диапазонах:

  • Долгосрочный (старший) – для первичного анализа;
  • Промежуточный (или средний) – для анализа и дальнейшего сопровождения открытой позиции;
  • Краткосрочный (или рабочий) – для окончательный анализа и входа.

Методика Элдера позволяет учесть показания всех индикаторов, и в то же время взаимно скомпенсировать их недостатки. Эффективные торговые стратегии на 3-х экранах представляют собой набор наиболее оптимальных трендовых и осцилляторных индикаторов для повышения точности сигналов.

Немного теории

Прежде всего, нужно определить для себя рабочий временной период. Тогда для определения долгосрочного периода его время нужно увеличить в 5 раз, для краткосрочного периода – уменьшить в 5 раз. То есть, если будем торговать на 15 мин, то старший диапазон выбираем 1 час (15х5=75 мин), краткосрочный – M5(15:5=3 мин).

Анализ ситуации начинается с долгосрочного периода – определяется направление глобального тренда с помощью любых трендовых инструментов или индикаторов ценового канала. Именно этот экран дает базу для принятия торгового решении. Второй или промежуточный экран – уделяем внимание только тем сигналам, которые соответствуют выбранному направлению глобального тренда. То есть, если на первом экране тренд восходящий – рассматриваем только покупки, если падающий – только продажи. Третий экран используется для окончательного определения точек входа и размещения стоп-ордеров

Входные параметры, общие для данных эффективных торговых стратегий:

  • Торговые активы: любые валютные пары.
  • Торговое время: Лондонская и Нью-Йоркская торговая сессия.
  • Риск-менеджмент: не более 2-5% депозита на 1 сделку.

Стратегия 1. Скальпинг на минутном графике

Краткосрочный вариант использования системы трех экранов для скальпинга.

Рабочие периоды: старший – D1; рабочий – M15; краткосрочный – M1.

Необходимые индикаторы:

Эффективные торговые стратегии начинают анализ на старшем периоде (первый экран)

Для открытия позиций на покупку необходимо:

  • Текущая свеча на D1 должна быть зеленого цвета.
  • На M15 появляется красная точка (то есть произошел текущий откат вниз).
  • Цена на M1 должна двигаться вблизи или за пределами нижней границы канала.

Дополнительно на рабочем периоде M1:

  • на индикаторе THV толстая линия должна пересекать тонкую СнизуВверх ниже нулевого уровня.
  • на индикаторе TrendWave должна сформироваться зеленая точка в зоне перепроданности.
  • на стохастике зеленая линия должна пересекать красную СнизуВверх.

Выглядит это примерно так:

Для открытия позиций на продажу рассуждаем аналогично:

  • Красная текущая свеча на D1.
  • На M15 появляется зеленая точка (то есть происходит текущий откат вверх).
  • Цена на M1 должна двигаться вблизи или за пределами верхней границы канала.

Дополнительные сигналы на рабочем периоде M1:

  • на индикаторе THV толстая линия должна пересекать тонкую СверхуВниз выше нулевого уровня.
  • на индикаторе TrendWave должна сформироваться красная точка в зоне перекупленности.
  • на стохастике зеленая линия должна пересекать красную СверхуВниз.

Общая оценка: Достаточно прибыльная методика для быстрого скальпинга при уверенном тренде, единственным недостатком которой можно считать отсутствие четких правил для закрытия позиций.

Стратегия 2. Консервативный скальпинг

Наиболее сбалансированный вариант из предлагаемых эффективных торговых стратегий на 3-х экранах – подразумевает два вида входа в рынок: агрессивный и консервативный.

Рабочие периоды: старший – D1, рабочий – M15; малый – M5. Необходимые индикаторы – такие же, как и в первой стратегии.

Начинаем анализ на долгосрочном периоде:

Для открытия позиций на покупку необходимо, чтобы:

  • Текущая свеча D1 должна быть зеленого цвета.
  • На M15 должна появиться красная точка (текущий откат вниз).

На рабочем экране M5:

  • зеленая свеча закрывается выше двух скользящих средних.
  • индикаторы DSS и SuperTrend должны быть зеленого цвета.

Агрессивный вход: на M5 толстая линия индикатора THV должна быть зеленого цвета.

Консервативный вход: на M5 толстая линия индикатора THV одновременно с линией гистограммы пересекает тонкую (медленную) линию СнизуВверх и окрашена в зеленый цвет.

На рабочем экране все это выглядит примерно так:

Для открытия позиций на продажу необходимо, чтобы:

  • Текущая свеча D1 должна быть красного цвета.
  • На M15 должна появиться зеленая точка (текущий откат вверх).

На рабочем экране M5:

  • красная свеча закрывается ниже обеих скользящих средних.
  • индикаторы DSS и SuperTrend должны быть красного цвета.

Агрессивный вход: на M5 толстая линия индикатора THV должна быть красного цвета.

Консервативный вход: на M5 толстая линия индикатора THV одновременно с линией гистограммы пересекает тонкую (медленную) линию СверхуВниз и окрашена в красный цвет.

Общая оценка: Этот можно считать более эффективным, так как он допускает тактику торгов с различным уровнем манименеджмента.

Стратегия 3. Трендовая торговля на трех экранах

Трендовый вариант также предусматривает агрессивный и консервативный метод открытия позиций.

Рабочий период: старший – D1; рабочий – H4; краткосрочный – M15. Экран с необходимыми индикаторами выглядит примерно так:

Действуем по обычной логике эффективных торговых стратегий для трех экранов Элдера:

Для открытия покупки

  • На D1 текущая свеча должна быть окрашена в зеленый цвет.
  • На графике цены с периодом М15 появляется зеленая точка.
  • На М15 осциллятор RSI движется выше уровня 50.

Агрессивный вход: на M15 толстая линия на индикаторах THV(H4) и THV(M15) должна быть зеленого цвета.

Консервативный вход: на M15 толстая линия индикатора THV(H4) зеленого цвета и находится выше тонкой. Толстая линия индикатора THV(M15) – тоже зеленого цвета.

Такие варианты эффективных торговых стратегий трех экранов предусматривают размещение стопов под ближайшим локальным min малого периода (М15).

Для открытия продажи

  • На D1 текущая свеча должна быть окрашена в красный цвет.
  • На графике цены с периодом М15 появляется красная точка.
  • На М15 осциллятор RSI движется ниже уровня 50.

Агрессивный вход: на M15 толстая линия на индикаторах THV(H4) и THV(M15) должна быть красного цвета.

Консервативный вход: на M15 толстая линия индикатора THV(H4) зеленого цвета и находится ниже тонкой. Толстая линия индикатора THV(M15) – тоже красного цвета.

Стоп размещаем под ближайшим локальным max на М15.

Общая оценка: наиболее стабильный вариант с точки зрения манименджмента, единственный недостаток –большая разница между рабочим и младшим периодом может приводить к установке слишком близких стопов.

И в качестве заключения …

Единственное условие для работы по таким схемам– наличие видимого трендового движения на рабочем таймфрейме. Тогда старший период должен будет только подтвердить направление, а краткосрочный – уточнить точку входа и уровень стоп-ордеров. Можно менять набор индикаторов и расчетные периоды, а также настраивать манименджемент к реальным условиям. Но целом все такие методики представляют собой эффективные торговые стратегии для работы практически на любом финансовом активе. Прибыльность классического подхода трех экранов Элдера доказана временем. Источник: Dewinforex

Share:
Социальные кнопки для Joomla
Популярное: