Стратегии на круглых уровнях – торгуем просто и прибыльно

Подробности
Категория: Торговые стратегии
Просмотров: 12664

Обычно, когда речь заходит об уровнях, то на ум тут же приходят традиционные поддержка и сопротивление, построенные по значимым экстремумам. Ничего плохого в их использовании нет, но есть и другой способ построения уровней, при котором большее внимание уделяется психологии среднестатистического трейдера.

Речь идет о круглых уровнях, то есть линиях, проведенных через целые значения цены на графике, практика показывает, что часто именно на них цена встречает серьезное сопротивление/поддержку. А вот пробой такого препятствия вполне может стать началом серьезного движения, эти особенности движения цены и используют стратегии на круглых уровнях.

Особых правил построения уровней такого типа нет, достаточно просто на графике провести прямые линии через ближайшие целые значения цены. Значение имеет разве что таймфрейм, в зависимости от него часть уровней имеет смысл проигнорировать как незначимые.

Например, на Н1 по паре EUR/USD нежелательно шаг между уровнями делать меньше 50-100 пунктов. В примере видно, что именно сопротивление и поддержка на 1,1400 и 1,1300 отработали неплохо. А вот на меньшем временном интервале становятся заметными и более слабые уровни, они отрабатывают уже не так идеально, но все же влияние заметно.

На больших таймфреймах шаг между круглыми уровнями увеличивается. Но строгих правил построения нет, достаточно просто учитывать волатильность пары.

Как работают стратегии на круглых уровнях

Некоторые маститые трейдерrы говорят, что круглые уровни выступают как магнит для цены, и посмотрев на график, с этим трудно не согласиться. Ответ на эту загадку кроется в области человеческой психологии.

Дело в том, что человеческий мозг привык все упрощать, именно поэтому, круглые уровни выглядят столь привлекательными при размещении стоп-лоссов и ТР, гораздо удобнее поставить SL или TP на целый уровень, например, 1,1500, чем разместить его на 1,1487. Так информация будет легче запоминаться, да и считать будет удобнее.

Часто такие уровни выглядят как своего рода границы диапазона, особенно при движении внутри дня со средней волатильностью. Например, день стартовал с отметки, близкой к 1,1300, если в торговой системе будут учитывать круглые уровни, то 2 ближайшие сильные отметки – 1,1400 и 1,1200.

Утром цена начала плавное снижение примерно до уровня 1,1280, его пробой стал знаковым, и цена рухнула до 1,1250. Эта отметка может считаться примерно серединой дневного пути цены, поэтому часть продавцов закрыла короткие позиции и сформировался небольшой откат.

После полудня падение продолжилось от отметки 1,1220, на этом уровне медведи решили, что потенциал нисходящего движения на сегодня исчерпан (пройдено около 80-85% от потенциального дневного движения). Так что пошел этап фиксации продаж. Но настолько хорошо отрабатывают не все уровни,некоторые не оказывают существенного влияния на движение цены.

В этот же день цена успела неудачно пробить сопротивление на 1,1300, откатившись в итоге до 1,1280. Как видим, в течение всего дня знаковыми для цены были именно круглые уровни, а так как пример приведен на m15, то использовались и уровни, кратные 10. На большем таймфрейме сохраняется тот же принцип. Различные стратегии на круглых уровнях используют эти закономерности движения цены.

Применение круглых уровней в реальной торговле

Нужно понимать, что обычные трейдеры, размещающие свои ордера на целых уровнях на движение цены практически не влияют, их объемы ничтожны по сравнению с маркетмейкерами. Поэтому на рынке нередко могут случаться ситуации, когда цена как будто не замечает круглых уровней, так что рассчитывать в торговле исключительно на них не стоит.

Также нежелательно размещать свои SL и ТР непосредственно на круглых уровнях, лучше изначально рассчитывать на то, что цена немного до него не дойдет. Если ТР планировали ставить, например, на 1,1500, то лучше не жадничать и поставить его чуть ниже на 1,1495-1,1497.

Чреваты и попытки войти в рынок точно на пробое круглого уровня. Во-первых, такой пробой может оказаться ложным (а в нужную сторону цена некоторое время будет двигаться по инерции за счет одновременного срабатывания большого числа ордеров), а во-вторых за счет скачкообразного движения возможны реквоты.

Использовать круглые уровни в реальной торговле стоит только в комплексе с другими инструментами для подтверждения полученного сигнала. Также внимание стоит обращать и на графические паттерны, и на свечные комбинации, в таком случае нахождение цены около круглого уровня будет дополнительным фактором, усиливающим полученный по ТС сигнал.

Не обязательно они должны использоваться как основной инструмент для поиска точек входа в рынок, чаще им отводится роль вспомогательного инструмента. Например, около них логично размещать стопы и тейк-профит.

Простые стратегии на круглых уровнях

Примером простейшей подобной торговой системы можно считать Lucky5, но есть и масса других интересных торговых методик. Как правило, в любой такой ТС используются уровни и 1-2 индикатора для подтверждения сигнала, например, скользящая средняя.

Для эффективной торговли на m15 достаточно добавить на график уровни кратные 100 (т. е. с 2 нулями) и ЕМА 20, этого достаточно для того, чтобы иметь в месяц порядка 100-150 пунктов, причем убыточных сделок по этой стратегии очень мало. Торговля может вестись по любой валютной паре.

Правила работы при открытии длинных позиций:

  • на m15 должен быть нисходящий тренд. То есть цена находится ниже ЕМА20, а сама скользящая средняя наклонена вниз;
  • на график наносятся уровни кратные 100, ждем момента пока график дойдет до него, хотя бы одна свеча при этом должна закрыться ниже отмеченного уровня. Минимальное расстояние между ценой и ЕМА должно составлять около 20-30 пунктов, если цена и ЕМА находятся близко друг от друга, то сигнал игнорируется;
  • покупки совершаются после того, как только цена вернется за уровень и закроется свеча;
  • сделки можно как тралить (20-25 пунктов), так и использоваться фиксированный ТР, равный 40-50 пунктам. Stop-loss используется фиксированный – 20 пунктов.

 

Короткие позиции открываются в случае если:

  • ЕМА20 наклонена вверх, а цена находится выше нее на расстоянии как минимум 30 пунктов;
  • ценовой график пересек уровень, и свеча закрылась выше него;
  • вход в рынок выполняем на закрытии свечи, на которой цена возвращается под уровень. TP и SL используются те же, что и при продажах.

 

Торговля на круглых уровнях отложенными ордерами

В этом случае использоваться будут только уровни с 2 нулями, а также срединные, более мелкие не учитываются. Вход в рынок предполагается только по отложенным ордерам, индикаторы не используются, а валютная пара может быть любой, но нежелательно применять стратегию на высоковолатильных инструментах.

Работа по стратегии ведется в такой последовательности:

  • для работы по стратегии цена с утра (еще до открытия лондонской биржи) должна находиться около одного из уровней. В идеальном варианте возле него она должна находиться продолжительное время;
  • отступаем от этого уровня по 25 пунктов вверх и вниз и размещаем отложенные ордера на покупку и продажу соответственно;
  • ТР равен 25 пунктам, а стоп-лосс -50 п. Соотношение потенциальной прибыли и убытка невыгодное, но как утверждает автор, этот недостаток с лихвой перекрывается тем, что прибыльных сделок в разы больше, чем убыточных.

 

После того, как один из ордеров сработал, другой тут же удаляется. На следующий день открытая позиция не переносится, но случаи, когда за день не сработал ни стоп-лосс, ни тейк-профит очень редки, так что вручную закрывать сделки приходится нечасто. Допускается использование трейлинг-стопа.

Безиндикаторная стратегия на круглых уровнях

ТС «Элементарно, Ватсон» вообще не использует индикаторы, а правила стратегии разработаны исключительно на основании изучения накопленной статистики. Торговля предполагается по паре GBP/USD, а уровни будут использоваться только кратные 100, то есть с 2 нулями.

Возможны 2 варианта развития событий:

  • ложный пробой – цена пробила уровень и ушла за него на расстояние не больше чем 23 пункта. Обычно скопление сработавших ордеров придает цене сил, чтобы немного зайти за сопротивление, в таком случае считаем, что пробой ложный и торгуем отбой от сопротивления;
  • возможна торговля и на пробой уровня, но в таком случае величина заброса должна составлять как минимум 25 пунктов;
  • цена не дошла до поддержки/сопротивления 5 пунктов, также торговля будет вестись на отбой.

 

Вход в рынок предполагается только отложенными ордерами. Для того, чтобы получит уровень установки отложенного ордера нужно к цене закрытия сигнальной свечи (той, на которой был получен сигнал) прибавить 20 пунктов в направлении предполагаемой сделки и на этом уровне установить отложенный ордер.

Дополнительные правила стратегии:

  • запрещается иметь одновременно более 1 открытой сделки;
  • обязательно устанавливается стоп-лосс и тейк-профит. SL равен 40-45 пунктам, а ТР – примерно 70-75 п;
  • для сопровождения позиции допускается использовать стандартный трейлинг-стоп, но автор рекомендует вручную переносит стоп на расстояние 30 п за ценой Close последней свечи;
  • после срабатывания стопа, уровень на котором это случилось, в работу в этот день больше не берется;
  • если за 15 часов сделка не закрылась ни по тейк-профиту, ни по стоп-лоссу, то закрываем ее вручную;
  • если после формирования сигнальной свечи отложенный ордер так и не сработал, то его удаляем и сигналы от этого уровня в работу уже не берем.

 

Недостаток этой стратегии на круглых уровнях – полное отсутствие анализа рынка. Указанные величина «заброса» и «недохода» автор подбирал просто проанализировав статистику, так что в наши дни указанные параметры придется подбирать самостоятельно. Но все же желательно добавить пару фильтров полученных сигнала, хотя бы те же скользящие средние.

Автоматизируем построение круглых уровней

В МТ4 есть возможность строить горизонтальные линии вручную, но иногда это бывает слишком длительным процессом. Особенно если работа ведется одновременно сразу по нескольким валютным парам по разным стратегиям. К тому же уровни придется делать разной толщины и цвета, чтобы подчеркнуть их значимость.

Поэтому для построений можно использовать специальные индикаторы, все они похожи друг на друга, поэтому достаточно разобрать пару самых распространенных:

  • индикатор SweetSpotsGold строит уровни и подписывает их, так что пропустить их при всем желании не получится. Из настроек менять стоит разве что параметр sublevels (указывается в пунктах шаг между уровнями), а также ShiftLine (чем меньше значение, тем больше сдвинут влево построенный уровень);

 

  • индикатор KeyLevels строит уровни для интрадей торговли. На графике строятся разного цвета уровни, кратные 100, а также более мелкие – срединный и уровни на отметках 20 и 80 для оценки потенциала движения цены;

 

  • RoundLevels полностью копирует функционал SweetSpotsGold, только уровни отображаются чуть иначе. Можно задать нужный цвет линий, а также их толщину.

 

Подведение итогов

Стратегии на круглых уровнях – предельно простые торговые алгоритмы. Некоторые из них, в частности ТС «Элементарно, Ватсон», даже слишком упрощены и больше напоминают рулетку, но встречаются и работоспособные системы.

Само по себе влияние круглых уровней на поведение цены сомнений не вызывает, этот факт легко проверить и самостоятельно, достаточно просто открыть терминал и посмотреть на поведение цены около них. Главная проблема заключается в том, что об этой закономерности известно всем участникам торгов, как рядовым трейдерам, так и маркетмейкерам. Отсюда и все проблемы при попытке использовать эти уровни без дополнительных фильтров.

Желающим попробовать торговлю на круглых уровнях можно посоветовать не строить торговую систему полностью на них, а попытаться ввести их в уже рабочую стратегию. Это логичнее, чем играть в рулетку пытаясь угадать, отскочит ли цена от целого уровня или пробьет его. Источник: Dewinforex

Share:
Социальные кнопки для Joomla
Популярное: