Советник Breakout

Советник breakout представляет собой автоматизированный вариант стратегий, построенных на пробое волатильности. На самом деле, названий таких ручных алгоритмов великое множество, например, «прорыв утреннего флета» и «лондонский взрыв», но их недостаток кроется в необходимости тратить время на расстановку однотипных отложенных ордеров.

Для устранения этого недостатка и был создан советник breakout, который является родоначальником целой серии роботов. Конечно, все модификации мы рассматривать не будем, вместо этого рассмотрим базу, простейшую модель, на которую уже каждый сможет добавить модули на основе своего понимания рынка.

Авторы рекомендуют использовать робот только на двух парах: EURUSD и GBPUSD. Такая рекомендация обусловлена простым фактом – волатильность на указанных парах бурно растёт с первых минут европейской сессии, что порождает прорывы флета, сформированного во время торгов в Азии.

Советник breakout на стандартных настройках.

Прежде чем приступить к описанию настроек робота, скажем немного о логике его работы. В 8 часов по GMT (перед тем как на рынок выходит много европейских трейдеров и банков) эксперт выставляет два отложенных ордера за границами утреннего флета – buy stop и sell stop с установленными параметрами стоп-лосса и тейк-профита. В процессе работы за день отрабатывается один из них или оба, и в 23:59 по GMT оставшиеся отложенные ордера удаляются, а те, которые не закрылись по стопу или тейку в процессе работы, принудительно закрываются.

На следующий рабочий день советник breakout повторяет операции. Как мы отмечали в одной из прошлых публикаций, существенным недостатком данного вида советников является их возраст, в частности, сам советник breakout был написал до 2007 года, т.е. ещё до мирового финансового кризиса, который поменял характер движения валютных пар. На рисунке ниже представлены рекомендованные настройки от авторов:

Параметр BreakEven – это величина прибыли в пунктах по сработавшему ордеру, после достижения которой стоп-лосс переносится в безубыток. Значения всех параметров на фунте выше, т.к. амплитуда колебаний у него традиционно шире, чем у евро. Рекомендованный таймфрейм для работы – H4, хотя это не принципиально, тем не менее, прогоним в тестере за 2013 год строго авторские настройки:

Разбор полётов и попытка оптимизировать советник breakout.

Результаты теста показали следующее:

на евро параметры по умолчанию уже не актуальны, что нашло отражение в стремительном снижении Эквити;
на фунте состояние счёта было стабильным, просадки не значительные, но прибыль (с соблюдением правил управления капиталом) составила около 2% по итогам года, это никуда не годится, хотя программу минимум советник выполнил - не слил.

Попытки улучшить результаты на евро не увенчались успехом, были перепробованы все основные варианты, от балансировки между стопом и профитом, до отключения стопа и попытки сохранить депозит только за счёт управления величиной профита.

Причина неудачи проста и ранее называлась – рынок изменил характер после кризиса, на паре EURUSD стало больше ложных прорывов на открытии европейской сессии, в результате чего чаще срабатывают обе отложки, и как следствие - часто срывает оба стоп-лосса по ним. Однонаправленных мощных движений напротив, стало меньше. Результат оптимизации на фунте представлен ниже:

В данном случае получилось свести просадки к минимуму путём снижения порога безубытка до 20 пунктов, в результате чего, советник стал способен генерировать прибыль. Можно даже попробовать наращивать риски в 3-5 раз.

Резюмируем плюсы и минусы, которыми обладает советник breakout.

В качестве плюсов можно выделить следующие свойства:

простой в работе, нет сложных настроек и алгоритмов;
не обязательно оставлять компьютер включенным на ночь, достаточно включать терминал перед рабочей сессией;
множество модификаций в свободном доступе.

Основными минусами являются:

сама стратегия не имеет под собой весомого основания, нет фильтров, в результате чего приходится оперировать лишь математическим ожиданием при подборе параметров;
в целом, низкая прибыль и отсутствие возможности торговать агрессивно (конечно, не каждый трейдер посчитает это обстоятельство минусом).

Источник: Dewinforex

Социальные кнопки для Joomla