Многие трейдеры пренебрегают скользящими средними, полагая, что они уже давно устарели и не приносят пользы на современном валютном рынке. На самом деле, это типичное заблуждение, поскольку даже по углу наклона MA можно идентифицировать ценные сигналы.

Вообще, самая первая скользящая средняя (нам она известная как «простая») появилась задолго до либерализации валютного рынка, просто раньше экономисты и статисты использовали данную функцию преимущественно для анализа рядов динамики.

Ряд динамики – это последовательность значений, характеризующая развитие исследуемого явления (процесса, показателя и т.д.) во времени. Например, данные о численности населения – это «ряд», сведения о продовольственных ценах – тоже «ряд», рыночные цены на товары и услуги также попадают под это определение.

Поскольку периодически отдельные значения ряда сильно отклоняются от «соседних», а в некоторых выборках «на глаз» вообще невозможно выявить преобладающую тенденцию, статисты стали усреднять величины. Так и появилась знаменитая «скользящая средняя», которая сегодня выполняет три важные функции:

  • Отсеивает аномальные всплески (например, если рассчитывается средняя дневная выручка компании за квартал, при составлении прогноза единичные крупные заказы и дни простоя будут исключены из расчётов);
  • Идентифицирует общий тренд к повышению или снижению показателя;
  • Выявляет циклическую (сезонную) составляющую.

 

Таким образом, у экономистов за плечами накоплен колоссальный опыт по работе со скользящими средними, поэтому нам остаётся просто оптимизировать эти знания для финансовых рынков. Справедливости ради заметим, что некоторые трейдеры упорно отказываются признавать последовательность котировок рядом динамики, но дело в том, что любая валютная пара удовлетворяет двум основным критериям:

  • Котировки представлены в виде последовательности, члены которой соответствуют определённым датам;
  • Сами цены – это ничто иное, как количественная оценка исследуемого «явления».

 

Отсюда следует, что для торговли на Форекс вовсе необязательно изобретать что-то новое и уникальное. Более того, чем проще и старше аналитический инструментарий, тем выше вероятность того, что в долгосрочной перспективе он принесёт прибыль (если, конечно, мы не говорим про интрадей-торговлю, у которой есть своя специфика).

Почему скользящие средние так важны?

Прежде чем говорить непосредственно про углы, вспомним базовую теорию по скользящим средним. На валютном рынке данная функция представлена несколькими вариантами – простой, экспоненциальной, сглаженной и взвешенной. Несмотря на то, что называются и рассчитываются они по-разному, в техническом анализе перечисленные индикаторы выполняют одинаковые функции.

В частности, сам факт пересечения разнопериодных MA многие трейдеры рассматривают в качестве сигнала на открытие трендовой позиции. В данном случае работает простой принцип: если быстрая скользящая расположена выше/ниже медленной – краткосрочная тенденция уже изменила направление и не противоречит тренду старшего порядка.

Второй подход к трактовке показаний MA ещё проще, так как он опирается на анализ не двух, а одной скользящей. Дело в том, что рост среднего показателя (в нашем случае это котировка валютной пары) указывает на развитие восходящей тенденции, а снижение этой величины свидетельствует о формировании нисходящего тренда.

Рассмотренная только что методика была взята на вооружение очень давно (когда финансовые рынки находились в зачаточном состоянии), но даже сегодня она остаётся актуальной. Более того, именно этот подход и является основой сигналов, о которых сегодня пойдёт речь.

И последняя задача, в решении которой скользящие средние играют ключевую роль, предполагает поиск циклической составляющей. В частности, экономисты заметили, что усреднение средних (извиняемся за тавтологию) значений некой величины за несколько лет даёт интересный эффект – становятся заметны сезонные всплески.

Выше представлен пример такой закономерности на рынке нефти. Подобные тренды значительно упрощают процесс прогнозирования, поскольку дают приблизительные ориентиры относительно того, когда следует искать сигналы на покупку/продажу. В общем, средние величины незаменимы, как бы это ни отрицали отдельные трейдеры.

Угол наклона и его роль на рынке

Как уже отмечалось выше, по направлению MA можно идентифицировать преобладающую тенденцию, мол, если она направлена вверх – покупатели сильнее продавцов, если же наблюдается обратная ситуация – предложение валюты явно превышает спрос.

В принципе, здесь всё понятно, но остаётся только один вопрос – как оценить качество (силу) этого тренда? И вот тут на помощь приходит геометрия. Дело в том, что на сильных импульсах угол наклона скользящей средней относительно оси X увеличивается.

Соответственно, чем он больше, тем сильнее текущая тенденция, а вот практически незаметный наклон указывает на то, что рынок находится в состоянии флета, т.е. покупатели и продавцы пришли к консенсусу и не спешат предпринимать агрессивные действия.

На графике ниже как раз представлена такая ситуация. Здесь мы видим, как SMA и фактическая цена образовали своего рода «цепь», т.е. они постоянно переплетаются. Если анализировать просто скользящую среднюю, данная ситуация не несёт в себе никакой полезной информации, поскольку мы не знаем, как долго рынок будет находиться в этом состоянии.

С другой стороны, если задать для угла наклона MA определённые рамки (например, трендом признаём ситуацию, когда данный показатель равен 15 градусам), у нас появляется однозначный критерий, который можно использовать как для качественной, так и количественной характеристики.

Индикаторы угла наклона MA

Несмотря на то, что рассмотренная выше идея элементарна и эффективна, а некоторые программисты проявляли к ней определенный интерес, в процессе написания обзора мы столкнулись с одним парадоксом – в сети практически невозможно найти качественный индикатор в формате ex4, который правильно рассчитывает пресловутый угол.

В частности, на популярном форуме ForexFactory пользователи в своё время выложили несколько вариантов одноимённого индикатора, но половина этих версий изначально была написана с ошибками, а оставшиеся алгоритмы постепенно (по мере обновления MT4) один за другим вышли из строя.

В качестве примера можно привести разметку MA Angle и EmaAngleZero, в частности, первый (представлен пунктирной линией и цифровым значением на основном графике) кажется неплохим алгоритмом, но работает он, как говорится, «на своей волне», т.е. совершенно непонятно, по какому принципу выбирается точка отсчёта для построения разметки (которая, по большому счёту, должна всегда располагаться строго на текущем или предыдущем баре).

Ну и второй индикатор банально устарел, т.е. из-за обновлений терминала перестала отображаться его нижняя часть. Ситуацию усугубляет и тот факт, что на официальном сайте MetaQuotes «битый» EmaAngleZero по-прежнему находится в ТОПе, чем создаёт путаницу.

К счастью, некоторые программисты не остались равнодушными и исправили недостатки, в частности, пользователь форума MQL Mladen Rakic немного переделал EmaAngleZero и выложил в свободный доступ его новую версию, которая теперь называется «angle_of_average__alerts_1_1».

Настраивается этот индикатор очень просто, в частности, пользователь может корректировать следующие переменные:

  • Average period – количество свечей для расчёта средних цен (длина ряда динамики, если выражаться на языке статистики);
  • Average type to use – какой вариант MA использовать (в раскрывающемся списке можно выбрать SMA, EMA и т.д);
  • Price to use – тип расчётных цен (котировки закрытия, открытия и др.);
  • Angle treshold level – сигнальный уровень (критическая величина угла), после достижения которого бары гистограммы окрасятся в специальные цвета;
  • Bars used for angle normalization – степень сглаживания (нормализации) разметки;
  • Turn Alert On – включить выключить сигналы (все остальные параметры также предназначены для настройки уведомлений, поэтому мы не станем акцентировать на них внимание).

 

Таким образом, каждый спекулянт может самостоятельно оптимизировать индикатор «angle_of_average» под собственную торговую стратегию, хотя нельзя не заметить, что сфера применения угла MA является достаточно узкой. Но обо всём по порядку.

В каких стратегиях можно применить наклон скользящей

Как уже отмечалось выше, степень крутости/пологости часто используется для разбивки рынка на флетовые и трендовые участки, поэтому, оптимизируя величину Angle treshold level под конкретный период MA и таймфрейм, можно устранить самые опасные ложные сигналы.

Например, если торговая стратегия ориентирована на работу во флете, сделки разумно открывать лишь тогда, когда угол наклона MA не превышает 5 градусов. Лучше всего такой подход работает на крупных таймфремах, поскольку в этом случае рыночный шум не искажает показания скользящих.

Если же трейдер привык работать только на сильных движениях (сюда можно отнести абсолютно все трендовые подходы, начиная от «экранов» Элдера и заканчивая пользовательскими разработками), то в сигналах, которые подтверждаются большим углом, целесообразно задействовать увеличенный лот.

Не менее эффективен угол и в плане идентификации состояний перекупленности/перепроданности. Здесь работает простой принцип – если этот показатель достиг экстремальной величины, вероятность продолжения тренда получается меньше шанса на его разворот.

Разумеется, подобные оценки периодически оказываются ложными, но на Форекс, где преобладают флеты, а не тренды, такой подход имеет право на существование. Более того, при должном уровне оптимизации индикатор «angle_of_average» является даже более эффективным, чем популярные осцилляторы.

Что касается нестандартных подходов, которые редко упоминаются в обучающих материалах, то здесь можно вспомнить про индексы, предназначенные для комплексной оценки силы валюты. Напомним, чаще всего эти коэффициенты рассчитываются методом взвешивания курсов разных пар, но логика подсказывает, что с аналогичной задачей неплохо могут справиться и углы наклона MA.

Например, если на парах EURUSD, EURGBP и EURAUD углы наклона скользящих средних равны 4, 10 и 12 градусам соответственно, общий коэффициент силы EUR получается 8,67 ((4+10+12)/3). Совмещая полученный показатель с техническим и фундаментальным анализом, можно сделать определённые выводы о ситуации на рынке.

Делаем выводы

Подводя итог сегодняшней теме, первым делом следует ответить на главный вопрос обзора – способен ли угол наклона MA заменить все остальные индикаторы? Очевидно, что нет, поскольку он выполняет скорее вспомогательную функцию, т.е. выступает в качестве фильтра.

Тем не менее, в отличие от многих пользовательских «Граалей», которые работают непонятно как и требуют подтверждения другими функциями, угол наклона MA в сочетании с самой скользящей средней формирует практически готовую трендовую стратегию.

В частности, если величина этого показателя больше 5 градусов, а MA направлена вверх – это сигнал к покупке, если же угол меньше -5 градусов, а «машка» при этом смотрит вниз – это точка входа в продажу. Естественно, периоды расчёта и формулы в обоих случаях должны быть идентичными.

Выходить из классической трендовой сделки также очень просто, а именно, покупка утрачивает актуальность в двух случаях: 1 - если MA разворачивается вниз; 2 – когда угол достигает критической величины (т.е. наблюдается локальная перекупленность валютной пары).

С продажами работает аналогичный принцип, т.е. фиксировать прибыль по короткой позиции рекомендуется либо на развороте MA вверх, либо после того, как угол наклона достигнет критической отметки (т.е. появится признак перепроданности).

Кстати говоря, поскольку в настройке «angle_of_average» можно задать только один уровень «Angle treshold»¸ в процессе работы придётся использовать два индикатора – один для идентификации флетовых участков, а второй для поиска аномальных всплесков.

Мы сейчас специально не даём конкретных рекомендаций по периодам и таймреймам, поскольку эти величины зависят от предпочтений и мотивов каждого отдельно взятого трейдера, но опыт показывает, что лучше всего рассмотренный подход работает на дневных графиках.

Резюмируя всё вышесказанное, кратко перечислим основные плюсы «скользящих углов». Во-первых, с ними легко работать, т.е. не нужно проводить сложные расчёты, во-вторых, при желании наклон можно измерить самостоятельно (на глаз), не прибегая к дополнительным индикаторам, и, в-третьих, этот метод никогда не утратит актуальность.

Недостатки у углов также имеются, в частности, они (как и сами скользящие средние) немного запаздывают относительно реальной тенденции, а одноимённые индикаторы периодически перестают работать, при этом программисты редко уделяют им внимание (вероятно, считают подобные расчёты слишком примитивными и неинтересными). Источник: Dewinforex

Социальные кнопки для Joomla