Стратегия на новостях – для наследников Натана Ротшильда

Подробности
Категория: Торговые стратегии
Просмотров: 7578

Использование результата битвы при Ватерлоо считается крупнейшей финансовой спекуляцией и примером успешной торговли по стратегии на новостях. Спекулятивная торговля в периоды информационных всплесков очень выгодна и доступна для любого трейдера, независимо от инструмента, опыта и суммы депозита.

За счет персональной курьерской службы (скоростные каналы связи) Натан Ротшильд считался на Лондонской бирже начала XIX века самым информированным, и его торговое поведение имело огромное влияние на остальных игроков. Запущенная им «деза» о победе Наполеона (торговля на слухах) вызвала панику и обесценивание английских, австрийских и немецких ценных бумаг. Сам Ротшильд, как и его брат Якоб в Париже, также демонстративно продавали свои проблемные запасы (своим же агентам – первым брокерам). Когда пришла реальная информация (факт новости), конкуренты разорились, курс бумаг пошел вверх (откат цены) и стратегия на новостях принесла молодым биржевикам более 40 миллионов фунтов стерлингов.

Основная идея стратегии

Реализация базируется на влиянии новостей на баланс спроса/предложения и зависит от макроэкономических показателей.  Информация всегда характеризуется тремя значениями – за прошлый период, прогноз и факт. Сила ценовой реакции на новость зависит от разницы между фактическим и прогнозным значением и тенденцией по отношению к прошлому. Чем больше отклонение – тем сильнее бросок и тем выше возможность заработка. Самые торгуемые пары: EURUSD, GBPUSD, USD/JPY, AUD/USD, USDCAD, USDCHF,S&P.

Важно: для новостной торговли решающее значение имеет скорость обработки – информацию нужно вовремя получить и успеть правильно на нее среагировать.

Перед началом торговой недели анализируем экономический календарь и определяем моменты возможной торговли. Информационный фон объемный, но разный по силе влияния новости или события на конкретный (или связанный с ним) инструмент  – важность обычно указывается 2-3 маркерами рядом с анонсом. Обязательна правильная настройка на текущий часовой пояс, так как в информационных источниках обычно указывается время GMT. В момент выхода новости реакция может быть как опережающая, так и запаздывающая, поэтому, если собираетесь на ней торговать, нужно предварительно пробовать на демо-счете и проводить технический анализ текущей ситуации. После чего можно приступать к выбору подходящей торговой тактики.

Тактика 1. Связка отложенных ордеров или StraddleTrade.

Цель: поймать движение независимо от направления.

За некоторое время перед выходом новости выставляется пара отложенных ордеров BuyStop+SellStop на определенном расстоянии от текущей цены. Установка StopLoss+TakeProfit в момент выставления ордера - обязательна. Возможна последующая корректировка (перемещение вслед за ценой) до момента ценового броска. При реакции на новость один из ордеров срабатывает в плюс, а противоположный - удаляется.

Стратегия на новостях требует расстояния до цены согласно волатильности инструмента и истории реакции на конкретную новость – от 10 до 40 пунктов в обе стороны. Если ставить слишком близко – возможно «ложное» срабатывание и двойной стоп, слишком далеко – может не хватить движения. Стопы и профиты – на обычном уровне. Трейлинг со средним шагом устанавливается на оба ордера. Период – от 5 минут и выше.

Выход данных и работа ордеров контролируется визуально. Для установки и слежения за ордерами можно использовать советники c возможностью ручного управления.

Тактика 2. Торговля на рыночных слухах

Цель: в результате анализа предугадать направление и силу реакции на новость, выставить отложенные ордера только в сторону расчетного движения цены.

Если расчет был правильным – ордер сработает и закроется по профиту. Если нет – просто не получите прибыль. Расстояние до текущей цены – не менее среднедневной волатильности.

Важно: сразу после выхода новости чаще всего происходит ложный бросок цены в противоположную сторону. Ваш ордер может сработать, но, не достигнув профита, развернутся и уйти в минус, поэтому стопы – обязательны.

Тактика 3. Хедж-позиции перед выходом новостей

Цель: поймать максимально возможную реакцию на новость путем открытия с рынка двух противоположных ордеров, один из которых уходит в прибыль, а второй быстро закрывается с убытком.

Эта стратегия на новостях открывает ордера максимально близко к текущей цене. Профиты по ордерам не ставятся, только стопы, но самые отважные их тоже могут не применять, что позволяет сэкономить на первых минутах свинга, пока рынок еще не определился. Можно включить трейлинг после того, как закроется убыточный ордер. Сразу теряете двойной спред, но прибыль от положительной сделки должна его компенсировать.

Важно: во время новостей брокер не даст вам быстро вручную закрыть позицию, поэтому работа без стопов просто загоняет вас в «замок» и вся сделка теряет смысл. Для предотвращения ситуации вместо стоп-лоссов  можно использовать автоматические советники.

Тактика 4. Сделки «пост-релиз» или на отскоке цены

Цель: переждать первую реакцию и в дальнейшем открываться по рынку в направлении отката или сформировавшейся тенденции.

Эта стратегия на новостях реализует вторую часть принципа покупки на слухах (до новости) и продажи по факту (после выхода). До новости ордера не открываются и сразу после новости не входим. Нужно позволить рынку пережить первый бросок, и чем сильнее он был, тем больше будет последующий откат. Ждем и входим по рынку с обычными параметрами сначала в направлении отката, а потом и по основной тенденции вместе с теми, кто «не успел» за первой реакцией.

Важно: не все новостные индикаторы способны «удивить» рынок. Нужен текущий анализ полученной реакции, чтобы просчитать дальнейшие действия.

Тактика 5. Специальное ПО или «автокликеры»

Такое ПО для стратегии на новостях после предварительной настройки позволяет отработать новостную реакцию без участия трейдера. Настраиваете время, валютную пару и ключевые параметры и фактические данные новости сразу поступают в программу, где после анализа встроенный алгоритм отправляет в терминал запрос на покупку или продажу.

Системы плохо переносят нарушение сроков выхода новости и не отслеживают возможный откат. Работа ведется только на цифровых данных, поэтому на такие новости как заявления банков или выступления влиятельных лиц программа не реагирует.

Важно: предъявляются особые требования к брокеру (EСN или STP) и системам связи, чтобы открыть ордера по первой же доступной цене.

Обычно это сервис платный (от 200$ в месяц), но при хорошем брокере и точной настройке быстро окупает свое использование.

И в качестве заключения …

Стратегия на новостях предъявляет серьезные требования к брокеру, и главные из них – это отсутствие…

  • проскальзывания (или стабильно минимальный уровень);
  • реквотов при открытии/закрытии во время высокой волатильности;
  • запретов для отложенных ордеров перед новостями (по времени и по расстоянию до текущей цены);
  • расширения спреда в момент публикации;
  • намеренного срыва стопов и срабатывания ордеров;
  • последующей отмены прибыли от торговли во время новостей;
  • ограничений по работе с ордерами в договоре оферты.

Эта доступная, но очень рискованная стратегия также зависит от психофизических особенностей трейдера, качества связи, правильной оценки риска по каждой тактике – это тема для отдельной статьи. Кстати, Натан и Якоб Ротшильды после своей первой сделки StraddleTrade больше никогда не проводили таких спекулятивных операций, а вкладывали деньги только в долгосрочные биржевые и промышленные проекты.

Сегодня стратегия на новостях – общепризнанная методика, весьма доходная и обеспеченная лучшими технологиями маркетмейкеров. По ней работают все арбитражные сделки, потому что как раз во время новостей появляются разрывы в котировках между торговыми площадками за счет скорости обработки ордеров, а также информационная паника – постоянный источник дохода для трейдеров, освоивших технику новостных торгов. Источник: Dewinforex

Share:
Социальные кнопки для Joomla
Популярное: