Стратегия Good Night – легкая прибыль без сложных индикаторов

Подробности
Категория: Торговые стратегии
Просмотров: 7887

Стратегия Good Night – подвид стратегии Ва-Банк, которую мы недавно уже рассматривали. Все отличие заключается в том, что Good Night разработана с прицелом под работу на D1.

У этой ТС сохранились главные преимущества стратегии Ва-Банк – предельная простота и высокая эффективность. А возможность торговать на дневках дает возможность тратить на анализ рынка буквально минут 20 в день.

Ну а главным преимуществом стратегии я бы назвал ее простоту. Помните ведь, что чем проще вещь, тем сложнее ее сломать? То же самое правило работает и в отношении торговых стратегий. Здесь нам для работы придется всего лишь анализировать сколько за день прошла цена и на основании этого принимать решение, так что ломаться в этой ТС просто нечему.

Основная идея стратегии

Всю суть стратегии можно описать одной фразой – в рынок входим после сильного движения в расчете на откат. Посмотрите на дневной график, очень мало ситуаций, когда цена дает сразу 2-3 крупные свечи в одном и том же направлении. Как правило, небольшой откат все-таки наблюдается, вот его то мы с вами и будем ловить.

Сама идея предельно ясна, остается только непонятным, как именно определять то самое значимое движение цены. Все-таки нужны четкие критерии, в ТС работа ведется по таким правилам:

  • в качестве основного критерия используется средняя волатильность за последние 10 недель. Средний дневной диапазон можно посмотреть и с помощью индикаторов, но гораздо удобнее делать это через онлайн-сервисы. Там же можно менять и период расчета дневного диапазона;

 

  • если цена прошла за день хотя бы 50% от средней величины дневного диапазона, то такой сигнал уже можно брать в работу. То есть на следующий день может быть откат, вероятность отката находится в прямой зависимости от величины пройденного за день расстояния. То есть если цена прошла 90% от среднего дневного диапазона, то и вероятность отката не следующий день растет;

 

Важно! Цена не обязательно должна развернуться на следующий день. Вполне вероятно, что основное движение продолжится, но откат в виде той же тени свечи вполне вероятен. На этом и строится наш с вами расчет.

  • вход в рынок выполняется в 22:00 либо по рыночной цене, либо отложенным ордером. Если входите отложенным ордером, то его можно разместить чуть ниже/выше текущей цены исходя из того, что цена еще какое-то время будет двигаться в прежнем направлении до того, как начнется откат. Не всегда такой подход оправдан, особенно обидно бывает, если цена не цепляет отложенник и сразу начинает идти в нашем направлении.

 

Людей, не знакомых с оригинальной стратегией Ва-Банк, может смутить соотношение ТР и SL (автор стратегии рекомендует ставит ТР равным 50 п, а вот стоп-лосс равен целым 100 п). Но такой подход оправдывается тем, что соотношение прибыльных к убыточным сделкам достигает 4-6:1, то есть на сработавших 5 ТР (прибыль составляет как минимум 250 п) убыток составит только 100 п. За счет этого эта ТС и позволяет держаться в плюсе.

Нюансы работы по стратегии

В принципе, этот метод работает на любой валютной паре, но наблюдение за рынком показало, что эффективность предложенной методики неодинакова на разных валютных парах. Все используемые стратегии разделены на несколько корзин в зависимости от эффективности работы стратегии на них:

  • 1-я корзина – в нее входят AUD/USD, AUD/CAD, EUR/CHF, GBP/AUD, GBP/JPY. Вероятность срабатывания ТР по этим парам составляет в среднем 5:1 (на 5 сработавших ТР в среднем 1 SL);
  • 2-я корзина – CAD/JPY, CHF/JPY, EUR/AUD, GBP/CHF, GBP/NZD. Отношение ТР/SL составляет в среднем 4:1;
  • 3-я корзина – AUD/NZD, CAD/CHF, EUR/CAD, EUR/NZD. Отношение ТР/SL = 3:1.

 

Важно! Так как соотношение величины ТР и SL равно 1:2 особое значение приобретает вероятность срабатывания ТР. Поэтому если вы получили несколько сигналов по разным валютным парам, то всегда приоритет отдавайте тем парам, по которым вероятность выигрыша больше.

Например, если придется выбирать между CAD/JPY и AUD/USD, то выбрать нужно именно AUD/USD, так как она находится в первой корзине. В то же время, нужно учитывать еще и величину пройденного расстояния, если AUD/USD прошла 50% от дневного диапазона, а CAD/JPY – 90-100%, то логичнее будет выбрать CAD/JPY, так как вероятность отката по ней выше.

Вспомогательный индикатор

Торговать можно и без него, просто если искать сигналы вы будете среди всех перечисленных валютных пар, то это затянется надолго. Судите сами, по каждой вам нужно будет выписать среднюю волатильность из онлайн-таблицы, после этого проверить по всем перечисленным выше валютным парам сколько цена прошла за день. И только после этого принимать решение о входе в рынок.

Индикатор i_vabank часть работы сделает за вас. В частности, он выполнит расчет величины тела свечи. В информационном окне будут отображаться и такие данные как цены Open, Close, а также величина спрэда. Нас будет интересовать только тело свечи, в принципе, если оно равно 80-100 пунктам, то мы получаем сильный сигнал для входа в рынок.

Индикатор работает со всеми символами, которые отображены в окне «Обзор рынка». Поэтому даже если у вас открыты 1-2 графика, он все равно в окне будет отображать все символы из обзора рынка. Чтобы не загромождать рабочую зону можно просто скрыть ненужные пары в обзоре рынка. Вообще в МТ4 немало скрытых возможностей, подробнее ознакомиться с ними можно в этой статье.

Можно делать это вручную, а можно просто сперва открыть графики торгуемых валютных пар, а затем в окне «Обзор рынка» в контекстном меню выбрать пункт «Скрыть все символы». В итоге останутся только те пары, графики которых открыты в настоящий момент.

Что касается настроек робота, то параметра всего 2:

  • shift – отвечает за сдвиг по шкале времени. По умолчанию параметр равен 0, то есть работает индикатор с текущим днем. Если задать вместо 0 единицу, то он будет отображать данные по дню вчерашнему. Эта возможность пригодится тем, кто не успел оценить рынок вечером, еще можно успеть вскочить на подножку уходящего поезда;
  • Usecarr – задает частоту обновления информации. Если задать значение true, то информация будет обновляться с каждым тиком, при значении false обновление будет происходить реже – только когда будет открываться новая свеча. В принципе, все зависит от того, когда именно вы торгуете, если на закрытии дня, то можете ставить false в противном случае используйте только обновление с каждым тиком.

 

Как работать по стратегии Good Night

Алгоритм работы предполагается следующий:

  • работу всегда начинаем со старшего таймфрейма, в нашем случае нужно перейти на D1. Ждать конца дня необязательно, основное движение происходит днем, так что в 22:00 уже можно проверить не появились ли сигналы для входа в рынок;
  • проверяем величину тела свечи и сравниваем со средней волатильностью, которую мы можем узнать из онлайн-таблицы. Нижним порогом, при котором сигнал можно брать в работу считается 50%. Чем больше цена прошла от средней волатильности за день, тем лучше для нас;
  • заключать сделки можно как по рыночной цене, так и отложенным ордером, дожидаться закрытия дневной свечи вовсе не обязательно. Обязательно используйте фильтр по корзинам, то есть приоритет отдавайте тем парам, по которым вероятность получения прибыли выше, чем по остальным;

 

Важно! Не жадничайте и устанавливайте ТР и SL именно такими, какими их рекомендует автор, то есть TP – 50 п и SL – 100 п. Будете жадничать – получите необязательные убытки или недополучите прибыль.

  • этот набор действий нужно повторять каждый день. Исключения всего 2 – это закрытия пятницы (на выходные сделки висеть мы не оставляем) и начало недели (тут просто нет оснований для входа в рынок).

 

Что касается мани-менеджмента, то баловаться разгоном я бы не советовал. Оптимально – сохранять суммарный риск по всем сделкам на уровне 5-10% от депозита. Хотя, если сигнал получается сильным, да еще и по 1-й корзине валютных пар, то можно и немного рискнуть, увеличив лот, но это уже на ваш страх и риск. Подробнее об управлении капиталом и важности этого вопроса можно прочесть в цикле статей: часть1, часть 2, часть 3.

Если же ограничиться только лишь парами из первой корзины, то учитывая высокую вероятность получения прибыли можно суммарный риск довести до 15-20%, из расчета 3-4% на каждую сделку. Но ситуации, когда у вас может получиться одновременно открыть 5 сделок бывают очень редко, так что сильно рисковать вам не придется.

Примеры заключения сделок

Разберем пару примеров по паре GBP/JPY (первая корзина). Работать будем по описанной выше схеме.

Анализ начинаем с D1. В нашем случае свеча имеет крупное тело, за день она прошла больше половины среднего дневного диапазона. Свеча медвежья, потому рассматривать будем только покупки, очень хорошо то, что с нижней части тень почти отсутствует, это говорит о том, что день цена закрыла на минимуме, так что коррекция на следующий день более чем вероятна.

Переходим на младший таймфрейм (Н1-Н4), можно дождаться закрытия дня или начинать работать в 22:00 по времени МТ4. Заключаем сделку по рыночной цене.

Видно, что тейк-профит сработал уже на следующей 4-часовой свече, то есть сразу же после того, как начала формироваться новая свеча D1. При этом в убыточной зоне цена и вовсе не двигалась.

Можно заметить и то, что прибыль мы взяли намного меньшую, чем могли бы. Поэтому один из вариантов работы по стратегии – использовать трейлинг-стоп. После того, как цена пройдет в прибыльном направлении хотя бы 50п стоп-лосс переносится в безубыток +20-25 пунктов. Есть, конечно, риск, что на откате его цена собьет, зато и прибыль иногда можно получить побольше чем стандартные 50 пунктов.

Настоятельно не рекомендую торговать в пятницу вечером. Да, на основании дневной свечи может появиться неплохой сигнал, но всегда есть риск, что после выходных рынок преподнесет какой-нибудь сюрприз.

В примере показан вариант, когда свеча пятницы на 100% соответствует правилам стратегии – тело крупное, за день она прошла даже больше половины своего дневного диапазона, теней почти нет. Но если бы трейдер вошел в рынок на ее закрытии и оставил сделку висеть на выходные, то ничего кроме убытка он бы не получил.

В понедельник рынок открылся с ГЭПом, цена его закрыла в течение дня и устремилась вверх. Поэтому правила ТС и запрещают торговлю в пятницу вечером.

Не стоит думать, что каждая сделка будет закрываться с таким результатом, убытки тоже случаются. В следующем примере бычья свеча на 100% соответствует правилам стратегии, за день цена прошла большое расстояние + день закрылся практически на максимуме.

Даже если ТР мы выставили по правилам стратегии, все равно получили бы убыток. Откат на следующий день произошел, но вот его величина составила чуть менее 50 пунктов, до ТР цена не дошла буквально 4-5 п. Это не повод уменьшать ТР, просто будьте готовы к тому, что иногда будут и стоп-лоссы, все-таки это трейдинг – досадные ситуации случаются всегда.

Автоматизация торговой системы

Так как правила ТС GoodNignt элементарны, а прибыльность высока, неудивительно, что трейдеры тут же создали несколько версий советников, работающих в полностью автоматическом режиме.

Из особенностей советника выделить стоит:

  • то, что работает он не круглые сутки, как это реализовано в других роботах, а только в то время, когда может быть заключена сделка, то есть вечером. Это громадный плюс, так как не нужен будет VPS хостинг. Торговать советником можно просто включая вечером терминал;
  • данные по волатильности советник берет с сайта mataf.net;
  • советник последовательно анализирует все корзины валютных пар. Советник подбирает те пары, по которым дневной диапазон превышает минимально допустимый (задан 100 п по умолчанию) и считает отношение текущая волатильность/средняя волатильность. Если оно превышает 1,5, то он выбирает валютную пару по максимальному отношению и заключается сделку по ней.

 

Важно! Для того, чтобы советник мог пользоваться данными по волатильности с указанного сайта, в настройках нужно разрешить WEbRequest и указать путь для этого запроса. Во вкладке Сервис переходим в Настройки – Советники и там вставляем адрес как показано на скриншоте.

  • помимо стандартных валютных пар из 3 корзин в советнике добавлены и прочие валютные пары. По умолчанию они неактивны, т.е. по ним ТР и SL указаны нулевые, но при желании их тоже можно включить в работу. Они формируют 4-ю корзину и будут учитываться советником в последнюю очередь.

 

Настройки советника

Параметров очень много, но большая часть из них однотипные, выделить стоит:

  • временные настройки – трейдер может самостоятельно задать, от какого именно часа советник должен считать формирование нового дня;
  • задается количество дней, которые учитываются советником при определении средней волатильности;
  • параметр «минимальный размер D1» - в пунктах (4 знака после запятой) задается минимально допустимый размер свечи для того, чтобы валютная пара бралась советником в работу. По умолчанию задано 100 пунктов;
  • TakeProfit – равен 50 пунктам, задан по умолчанию для всех пар, входящих в 3 корзины по базовой версии стратегии;
  • Stop Loss – 100 пунктов. Те пары, по которым SL и ТР равны 0 в торговле не участвуют, из них сформирована четвертая корзина;
  • минимальная кратность волатильности – то самое отношение дневной волатильности за сегодняшний день к средней, значение которой взято с mataf.net.

 

Величина лота задана по умолчанию 0,01. В принципе, советник можно попробовать использовать для разгона депозита, все-таки не каждый день встретишь робот, в котором вероятность выигрыша по статистике составляет 5:1. Но разгон дело опасное, так что решать вам.

Что касается тестирования бота, то на отдельных промежутках времени он показывает чуть ли не 100%-ный результат, но в целом процент выигрышных сделок близок к тому, который указывает автор.

Важно! После добавления на график советник ничего рисовать на нем не будет. Это вас смущать не должно, дело в том, что активизируется он только один раз в сутки – вечером, когда придет время принимать решение входить в рынок или не входить.

В отдельной табличке советник будет выводить список валютных пар и окрашивать их цветом в зависимости от того, в какую корзину попадает та или иная пара. Первая корзина – зеленый цвет, вторая – желтый, третья – красный, неактивные валютные пары окрашены в белый цвет.

Последовательно указывается такая информация как: дневная волатильность за прошедший день, средняя волатильность с mataf.net, а также их отношение. Кстати, можно придумать еще один вариант использования советника – в качестве простого индикатора. Для этого в настройках нужно выставить нулевой ТР и SL для всех валютных пар, тогда по табличке можно будет просто выбирать нужные валютные пары и не выполнять расчеты вручную.

Что касается работы по остальным валютным парам, то эффективность советника не так высока. Например, на EUR/USD советник держится в плюсе, но вот кривая изменения баланса депозита все же далека от идеальной, видны серьезные просадки. Лучшие результаты ТС и советник показывают по паре EUR/CHF.

Подведение итогов

ТС Good Night относится к той редкой категории торговых систем, которые действительно работают стабильно на протяжении длительного периода времени и при этом не отличаются особой сложностью. Судите сами – для анализа рынка достаточно открыть вечером терминал и потратить минут 20-30 на расчеты, это лучше, чем весь день сидеть у монитора.

Что же касается советника на основе ТС, то он вполне рабочий, да еще и находится в бесплатном доступе. Так что если вы отдаете предпочтение автоматической торговле, к нему определенно стоит присмотреться. К тому же для работы с ним даже не придется оплачивать VPS хостинг, достаточно будет просто запускать терминал и советник один раз вечером. Источник: Dewinforex

Share:
Социальные кнопки для Joomla
Популярное: