Стратегия черепах – все гениальное просто

Подробности
Категория: Торговые стратегии
Просмотров: 16153

В свое время эта стратегия наделала немало шума, да и сейчас многие трейдеры интересуются беспроигрышной торговой системой. Попытаемся разобраться, достойна ли внимания стратегия черепах в наше время.

После череды неудач у начинающего трейдера может возникнуть чувство, что трейдинг – искусство, доступное лишь избранным и одних лишь знаний правил торговой системы и самоконтроля недостаточно для успеха в области спекуляций. Примерно так же считал и известный трейдер Уильям Эркхерт.

Еще один трейдер, Ричард Деннис, не разделял убеждения коллеги, в итоге между ними возник спор и его результат в итоге и вылился в появление на свет «черепах» - группы трейдеров, которых обучал лично Деннис. Стратегия черепах, по которой они и работали показала, что трейдером может стать абсолютно любой человек, главное – соблюдать правила торговой системы.

Кстати, затем каждый из группы получил по миллиону в качество стартового капитала и за последующие несколько лет часть из них добилась впечатляющих результатов. В итоге прибыль за 10 лет составила свыше $150 млн. Любопытно, что часть трейдеров из группы потеряла деньги, это доказывает то, что личные качества человека также играют не последнюю роль.

Стиль торговли черепах

Особенность торговли заключается в том, что вход в рынок производится в направлении пробой максимума за 20 либо 55-дневный период, расчет строится на том, чтобы по максимуму взять трендовое движение. Назвать такой подход к торговле агрессивным сложно, отсюда и название торговой системы.

Вход в рынок выполнялся на пробое 20 либо 55-дневного экстремума (под пробоем в данном случае понимается выход цены за пределы диапазона хотя бы на 1 тик). Выход из рынка происходил после того, как цена пробивала в обратном направлении 10-дневный экстремум или 20-дневный (для сделок, заключенных на пробое 55-дневного экстремума).

Стратегия черепах часто приводила к тому, что приходилось наблюдать как существенная прибыль сменяется небольшими убытками (из-за ожидания сигнала на выход из рынка), но в конечном итоге она все равно позволяла трейдерам оставаться в плюсе.

Но при этом нужно было брать в работу абсолютно все сигналы, которые генерировала система, дело в том, что основная прибыль за год могла быть сформирована буквально 2-4 сделками, так что пропуски даже одного входа в рынок мог обернуться катастрофическими последствиями.

Есть и еще один нюанс на вход в рынок, если используется вход при пробое 10-дневного экстремума, то нужно учитывать, каким был предыдущий вход по этому правилу. Если он был прибыльным, то текущий сигнал игнорируется. Причем не учитывается, был ли этот вход реальным, или же его пришлось пропустить из-за этого правила. При работе с 55-дневным экстремумом такое правило не использовалось.

Еще одна особенность классических черепах состоит в расчете лота в зависимости от волатильности рынка, также вводились жесткие ограничения на то, чем именно торговать. Не было смысла торговать по инструментам, по которым за день было по 150-200 контрактов, учитывая финансовые возможности черепах, они бы стали сами двигать рынок, что поломало бы всю торговую систему.

Для трейдеров с более скромными финансовыми возможностями в плане ММ достаточно просто не рисковать в одной сделке более, чем 2% от депозита.

Набор инструментов для торговли по классической стратегии

В принципе, стратегия черепах может использоваться и с использованием исключительно ручных построений, для этого достаточно лишь раз в сутки перестраивать линии, построенные по максимумам и минимумам. Но можно использовать и соответствующие индикаторы, которые автоматизируют все построения.

Для торговли по классическим правилам черепах можно использовать набор из следующих индикаторов:

  • 3 канала Дончиана будут использоваться для того, чтобы вручную не строить линии по экстремумам, все построения будут выполняться автоматически. На графике канал красного цвета учитывает экстремумы последних 10 свечей, зеленый – последних 20, а синий – 55 дней;
  • индикаторы TheClassiceTrader – они будут рисовать на графике пробои каналов Дончиана ценой;
  • ATR из стандартного набора индикаторов МТ4 понадобится для расчета стоп-лосса, стоп принимается равным удвоенному значению ATR на момент входа в рынок.

 

Торговля ведется на дневных свечах, так что величина защитных ордеров будет значительной – стопы могут достигать 300-400 пунктов. У черепах ситуация была такой же, просто стопы они не ставили, чтобы не демонстрировать их брокеру, а держали в уме и в случае, если цена достигала этих уровней, сделки закрывались вручную.

Также для торговли на форексе вводится небольшая модификация в отношении доливки к уже открытой позиции. Черепахи активно пользовались этим, а мы будем наращивать сделку с шагом 0,5ATR от уровня входа в рынок. Тут нужно заранее определиться, будет ли вообще использоваться доливка, если да, то стратегия черепах требует небольшого пересмотра ММ, а именно – риск по одной сделке составляет 0,25% вместо 1% если доливка не используется.

Примеры сделок

Сразу стоит оговориться, что если на рынке нет четкого тренда, то, скорее всего, будет наблюдаться серия из нескольких убыточных сделок, но в итоге прибыль по одной может перекрыть все убытки.

В первом из примеров трейдер получил сигнал на покупку после пробития дневной свечой 20-дневного экстремума. После этого проверяем, какой была прошлая сделка (с учетом 20-дневного экстремума). Оказывается, что в прошлый раз наша позиция хоть и не была закрыта по стоп-лоссу, но при ручном выходе был зафиксирован убыток в 43 пункта, так что новый сигнал можно брать в работу.

На момент пробоя значение ATR равнялось 109 пунктам, поэтому стоп ставим равным 218 п. Далее цена пошла против нас и сработал стоп.

Для контраста разберем и пример прибыльной сделки. В данном случае продажа произошла после того, как цена пробила нижний экстремум (линии 20 и 55-дневного экстремумов совпали, так что ориентироваться будем по 20 дневному). Стоп-лосс для этой сделки оказался меньше среднего – 194 пункта.

Дальнейший затяжной нисходящий тренд позволил заработать свыше 1000 пунктов, причем срок жизни сделки превысил 4 месяца. По правилам стратегии сделка закрылась после того, как цена пересекла 10-дневный максимум, в данном примере четкое следование правилам стратегии позволило пережить продолжительный период консолидации цены.

Если взглянуть на график, то видно, что четкое следование правилам стратегии привело к тому, что прибыль уменьшилась примерно на 300 пунктов, но это позволило убедиться, что тренд полностью исчерпал себя. Тем стратегия черепах и хороша, что позволяет выбрать тренд до самого дна. На этом же рисунке видно, что если бы трейдер проявил нетерпение и вышел в период консолидации цены, то взял бы от силы 60-70% потенциальной прибыли.

Большая часть прибыли как раз и формируется за счет таких сверхудачных сделок. Остальные либо закрываются с небольшой прибылью, либо и вовсе приходится фиксировать небольшой убыток вручную или срабатывает стоп-лосс.

Как вариант можно рассмотреть доливку при входе в рынок. На рисунке приведен пример добавления при покупках. ATR на этот момент был равен 129 пунктам, а значит шаг между уровнями для доливки составляет 65 пунктов.

Модификации оригинальной стратегии

Главный недостаток оригинальной стратегии черепах заключается в том, что такой стиль торговли подходит только для крупного капитала. Обычные трейдеры с депозитом в $500-700 долларов вряд ли будут торговать на дневном таймфрейме, на нем и стопы велики, и сделки заключаются слишком редко. К тому же, по сравнению с фьючерсами на финансовых рынках наблюдается не самое лучшее соотношение прибыльных к убыточным сделкам.

Линда Рашке предложила пару любопытных идей, которые подойдут не только для дневного, но и для прочих таймфреймов. Однаиз предложенных стратегий называется Turtle Soup:

  • работа начинается с того, что вручную нужно отсчитать 20 свечей от текущей;
  • на полученном временном интервале вручную определяются экстремумы и для удобства восприятия через них проводятся горизонтальные линии. При поиске экстремумов есть важный критерий - они должны отстоять от текущей цены минимум на 4 свечи;

 

  • расчет строится на том, что цена при подходе к экстремуму отскочит, этим ее стратегия черепах и отличается от классической. Если цена переписала минимум ближайших 20 свечей, то в приоритете будут покупки, а вход в рынок будет выполняться отложенным ордером;
  • отложенный ордер выставляется только после того, как цена текущей свечи переписала ранее выявленный экстремум. Если произошла перепись минимума, то отложенный ордер buy размещается чуть выше экстремума (того, который был выявлен на отрезке в 20 свечей), примерно на 5-10 пунктов. А вот стоп-лосс размещается немного ниже минимума текущей свечи. Сигналы действительны на протяжении только одного дня.

 

Тейк профит не выставляется, единственное, что нужно сделать – перевести сделку в безубыток после того, как она прошла в нужном направлении пунктов 30-50 (в зависимости от того, какая пара используется). Фиксировать прибыль лучше всего с помощью трейлинг-стопа. В принципе, торговля может вестись и на более мелком временном интервале.

Она же предложила и немного иной вариант этой стратегии, при торговле по ней:

  • также анализируется отрезок графика длиной в 20 свечей;
  • экстремум должен находиться на расстоянии как минимум 3 свечи от текущей;
  • нас также будет интересовать свеча, которая пробивает один из обозначенных экстремумов на выделенном отрезке. Только вход в рынок будет заключаться уже не по цене пробоя экстремума. Отложенный ордер будет выставляться после того как закроется свеча, пробившая экстремум, а выставляться он будет на уровне экстремума, который был отмечен на отрезке в 20 свечей. В остальном правила работы те же.

 

Конечно, классическая стратегия черепах и то, что предлагает Линда Рашке имеют не очень много общего, но идею она использовала именно эту.

Эффективность черепах

На основе стратегий, предложенных Линдой Рашке были созданы одноименные советники, так что можно изучить результаты теста. Главным преимуществом этих стратегий можно считать то, что они применимы не только для дневных таймфреймов, поэтому и тестирование выполнялось на более мелких временных интервалах.

На Н4 за почти 2-летний период депозит вырос почти в 3 раза, интенсивность торговли не очень высокая (86 сделок за этот период). Максимальная просадка не превышает 10%, так что нагрузка на депозит будет невысокой.

При переходе на более мелкий временной интервал резко возрастает интенсивность торговли (с 86 до 275), но и график роста депозита выглядит уже не так идеально. Депозит по-прежнему растет, но прибыльность немного уменьшается по сравнению с результатами на Н4 (с 3,11 до 1,88). Также немного увеличивается просадка – до 15,88%.

Хотя тестирование проводилось только по паре EUR/USD, уже можно сделать вывод, что стратегия черепах неплохо работает на крупных таймфреймах, но вот на мелких временных интервалах ее лучше не использовать. Количество сделок увеличивается, но вот прибыльность не то что не увеличивается, но даже немного уменьшается.

Что касается классической стратегии, то об ее эффективности можно судить и по результатам ручного тестирования, а облегчить эту задачу может разобранный ранее набор индикаторов. Автором индикатора Turtle даже была просчитан результат всех входов в рынок на пробое 20-дневного экстремума.

При этом в расчет брались все без исключения пробои ценой 20-дневного экстремума, а выход из рынка происходит при пробое 10-дневного экстемума в противоположную сторону. Если же применить дополнительный фильтр (предыдущая сделка должна быть убыточной), то результат должен измениться в лучшую сторону.

Подведение итогов

Стратегий черепах, в принципе, не представляет из себя ничего революционного. Это набор старых всем известных правил, при условии соблюдения которых трейдер всегда будет в плюсе. Ее можно считать идеальной реализацией долгосрочной торговли.

Конечно, никогда не переведутся трейдеры, которые в силу разных причин торговать будут только внутри дня, но о долгосроке забывать не стоит. В крайнем случае, можно завести 2 счета, на одном из них будет вестись торговля по «черепаховой» стратегии, на другом будет вестись торговля интрадей. Источник: Dewinforex

Share:
Социальные кнопки для Joomla
Популярное: