Каналы Баришпольца – лавируем в рыночном потоке

Подробности
Категория: Торговые стратегии
Просмотров: 5288

Каналы Баришпольца – это универсальная торговая стратегия, которая была достаточно популярна в самый разгар финансового кризиса. Учитывая тот факт, что базовые принципы технического анализа остаются неизменными, её можно использовать и сегодня.

Как нетрудно догадаться из названия, данный подход был назван в честь его автора - Виктора Баришпольца, поэтому, прежде чем изучать техническую сторону вопроса, следует сделать небольшой экскурс в историю и разобраться с биографией этого человека, поскольку она может дать множество подсказок касательно того, насколько следует доверять оригинальной методике. Если представленная ниже информация кажется излишней, можно перейти сразу ко второму разделу обзора.

Итак, в своё Виктор действительно жил на доходы с финансовых рынков и даже написал книгу «Forex для начинающих», в которой изложил собственное видение многих процессов, описал стратегию «Каналы Баришпольца», а также собрал воедино эффективные зарубежные методики. К сожалению, сегодня она доступна только в электронном виде, поэтому примеров обложки представить не получится.

Если кратко «пробежаться» по страницам данной методички, внимание сразу падает на мировоззрение автора. Вот здесь, в отличие от практических частей книги, можно подвергнуть серьёзной критике сразу несколько принципиальных, на наш взгляд, моментов.

Во-первых, Виктор пишет, что знания в области высшей математики, теории вероятностей, хорошие компьютерные навыки и прочие качестве только вредят трейдеру. Это либо лукавство, либо попытка привлечь дополнительную аудиторию, так как подобные качества никогда не бывают лишними, в частности:

  • Высшая математика – развивает логику и позволяет создавать интересные стратегии (одна регрессия чего стоит);
  • Теория вероятностей – вся работа трейдера заключается в извлечении прибыли из случайных процессов;
  • Компьютерные навыки – самые большие прибыли получают автоматизированные системы, иначе говоря, роботы.

Разумеется, чтобы строить каналы Баришпольца, особых знаний не требуется, но после прочтения книги возникает устойчивое впечатление, что Виктор сначала придумал свою методику (не исключено, что случайно увидел закономерности) и только после приукрасил её философией и прочими теоретическими аспектами. Напомним, в научном мире всё происходит с точностью наоборот.

Во-вторых, автор сравнивает валютный рынок с реальным бизнесом и делает вывод о том, что на Forex возникает меньше проблем. В этом замечании есть доля истины, но риски при спекуляциях всё-равно выше, чем при обычной работе в реальном секторе. Главное и неоспоримое преимущество трейдинга по-прежнему состоит в низкой стоимости «входного билета».

И, в-третьих, в заключительной части методички Виктор пишет, что определяет тренды по чистому графику. Тогда возникает вопрос – а зачем тогда нужны каналы Баришпольца и прочие тактики? Что-то здесь явно не стыкуется, поэтому мы рекомендуем не обращать внимания на теоретические рассуждения автора.

Что касается биографии данного человека, то здесь всё ещё интереснее, так как сегодня о нём нет никаких упоминаний, хотя свою активную деятельность он осуществлял всего 10 лет назад. На страницах в Мировой Паутине встречается информация о том, что инвестиционный проект Виктора потерпел крах, вследствие чего вкладчики не получили обратно свои вложения.

Случиться это могло в двух случаях – мошенничество или «слив». Более вероятен второй вариант, из которого следует, что на современном рынке каналы Баришпольца в своей изначальной версии не столь эффективны, какими были до кризиса, поэтому их следует совмещать с другими тактиками и стратегиями, но об этом мы поговорим немного позже.

В каком терминале строить каналы Баришпольца

Прежде чем строить соответствующую разметку, необходимо запомнить одно важное правило – каналы, предложенные автором, работают только на шестичасовом таймфрейме, по крайней мере, так пишет в своей книге сам Виктор. Учитывая тот факт, что в терминале MetaTrader4 графики H6 в стандартном наборе отсутствуют, их сначала придётся настроить. Для решения этой задачи нам пригодится скрипт «Period converter», который входит в комплектацию практически каждого билда MT4.

Учитывая тот факт, что скрипт строит новый график на базе одного из стандартных таймфреймов, для самой высокой точности рекомендуется использовать минутные котировки. Соответственно, в настройках этой небольшой вспомогательной программы будет задан следующий период.

После установки скрипта потребуется открыть новый нестандартный график. Сделать это можно через команду «Файл – открыть автономно». Затем в раскрывшемся списке (пример которого представлен на следующем рисунке) листаем перечень инструментов до тех пор, пока не появится искомый тикер с таймфреймом H6. В нашем случае это EURUSD, H6.

Кроме этого, чтобы котировки на синтетическом графике постоянно обновлялись, минутный таймфрейм с установленным на него скриптом должен быть постоянно открыт. Отчасти, именно по этой причине каналы Баришпольца редко используются в MT4.

Ещё одна проблема искусственных графиков связана с тем, что для построения шестичасовых свечей требуется большая минутная история, загрузить которую в четвёртую версию терминала проблематично. Таким образом, для торговли по данной системе целесообразно установить MetaTrader5 и открыть для него вспомогательный демо-счёт. Итак, с технической стороной вопроса определились, поэтому теперь можно приступить к построению фигур.

Правила разметки каналов

Каналы Баришпольца строятся очень просто, в частности, для нанесения разметки на график необходимо дождаться формирования трёх ценовых экстремумов, которые идентифицируются по High и Low свечей. В принципе, в этом отношении алгоритм построения фигур ничем не отличается от классического подхода.

Единственное, на что Виктор делает акцент, так это на дополнительном фильтре по двум следующим свечам, т.е. для подтверждения экстремума необходимо дождаться момента, когда после потенциального максимума или минимума сформируются два бара в противоположном направлении. Подобная тактика полностью повторяет фракталы Вильямса, поэтому для улучшения качества визуализации сигналов можно добавить на график этот индикатор.

Как можно заметить, каналы Баришпольца ничем не отличаются от обычных «равноудалённых» коллег, поэтому формально они могут считаться эффективным инструментом, но дьявол, как говорится, кроется в деталях. Дело в том, что автор в своей стратегии рекомендует использовать фиксированный стоп-лосс.

Каналы Баришпольца и заключение сделок

Прежде чем критиковать данную методику и предлагать варианты повышения качества сигналов, рассмотрим рекомендации самого Виктора. Итак, когда канал был построен, необходимо дождаться формирования четвёртого экстремума, который располагается на границе, проведённой через вершину «2».

Стоп-лосс по открытой позиции устанавливается на расстояние, равное 57 пунктам, а тейк-профит размещается на противоположную границу канала. Таким образом, в теории трейдер может заранее оценить потенциал движения и защищает свой счёт специальным стоп-приказом.

Если вдруг сработал стоп, Виктор рекомендует открывать противоположную позицию (в направлении пробоя канала) с тейк-профитом и лоссом, равными по 57 пунктов. Таким образом, на уровень защитного приказа первого ордера следует устанавливать обратную «отложку».

Но это теория, на практике всё получается не так замечательно. Выше мы кратко упомянули о том, что каналы Баришпольца стали набирать популярность в мировой финансовый кризис, т.е. именно к этому времени автор «уверовал» в эффективность своей стратегии.

К сожалению, данная стратегия работает только на рыночных участках, на которых волатильность не выходит за пределы определённого диапазона. Сам автор об этом не упоминает, но данный вывод напрашивается сам собой, поскольку в системе используется фиксированный loss.

Чтобы в этом убедиться, построим недельный график пары EURUSD и установим любой индикатор волатильности, например, стандартный Average True Range, рассчитанный за 10 свечей. Даже без дополнительных исследований и вычислений сразу бросается в глаза очевидный факт – каналы Баришпольца приносили прибыль на участках с относительно узким диапазоном колебаний.

Судя по примерам, представленным Виктором в книге, активно торговать он начал в 2004 году, а его «фонд», или лучше сказать проект по коллективному инвестированию, потерпел крах в 2008. Данная цепочка исторических событий полностью соответствует динамике волатильности.

Мы считаем, что повторять ошибки автора нецелесообразно, поэтому перед применением каналов на практике потребуется изменить модуль системы, отвечающий за установку стоп-лосса. Решить данную задачу можно несколькими способами, в частности, самым простым и очевидным решением является установка защитного приказа, величина которого рассчитывается на базе текущего ATR, умноженного на два.

Каналы Баришпольца, построенные по рассмотренной схеме, получаются практически неуязвимыми перед меняющейся волатильностью, разумеется, ложные сигналы будут появляться время от времени, но их частота соответствует оригинальной методике.

Что касается тейк-профитов, то их пересчитывать не требуется, поскольку они зависят от диапазона канала, который, в свою очередь, уже учитывает все последние колебания, т.е., грубо говоря, чем выше волатильность, тем больше будет расстояние (в пунктах) между границами канала.

И второй вариант – устанавливать стоп-лосс выше/ниже последнего экстремума. В данном случае вероятность его срабатывания будет значительно ниже, но потери от ложных сигналов в абсолютном выражении увеличатся. В отдельно взятой сделке данный факт не столь очевиден, но на дистанции недостатки подобного подхода проявляются в полной мере.

Как улучшить каналы Баришпольца

Итак, можно подвести предварительные итоги. Рассмотренная стратегия элементарна в освоении и использует давно известные закономерности. С другой стороны, Виктор в своей книге отмечает, что разметку необходимо регулярно обновлять, вследствие чего на графике часто получается неразбериха.

На рисунке выше представлен классический пример комбинации из нескольких каналов. Как можно заметить, работать по ним очень сложно, так как ордера, открытые по разным сигналам, начинают сливаться и перекрывать друг друга. Таким образом, для повышения эффективности операций потребуется пересмотреть некоторые правила.

В частности, разумно добавить в стратегию трендовый модуль, т.е. компонент, который будет отвечать за идентификацию основной тенденции. Чтобы не усложнять жизнь и не увеличивать информационную нагрузку в качестве подобного идентификатора можно использовать SMA(52), построенную на недельном графике (он уже используется для расчёта волатильности).

Каналы Баришпольца в данном случае будут использоваться исключительно для заключения сделок в направлении основного тренда, т.е. если SMA направлена вверх – открываем длинные позиции, если же скользящая средняя указывает вниз – работаем только с короткими позициями.

Кроме этого, если некоторое время понаблюдать за рынком, становится очевидно, что построенные каналы очень часто дублируют флаги – классические фигуры, идентифицирующие откат в рамках глобального тренда. Учитывая данное обстоятельство, контртрендовую разметку можно использовать для открытия ордеров на пробой.

Таким образом, обновлённая стратегия Баришпольца позволяет существенно сократить количество ложных точек входа, но за позитивный эффект приходится «платить» усложнением алгоритма принятия решений, а именно, если объединить всё вышесказанное, сделки будут заключаться по следующим этапам:

  1. Сначала настраиваются два таймфрейма- H6 и недельный, при этом на последний устанавливаются индикаторы ATR(10) и SMA(52);
  2. Оценивается общая тенденция на W1 по направлению SMA;
  3. Строятся актуальные каналы Баришпольца на H6;
  4. Если угол наклона разметки согласуется с тенденцией, сделки открываются от соответствующей границы, т.е. «по классике»;
  5. Если канал противоречит тренду и выступает в роли флага, позиции заключаются на его пробой;
  6. Стоп-лосс по сделкам устанавливается либо по ATR (умножением его на два), либо за последний экстремум. Фиксированных защитных приказов следует избегать, так как они уязвимы перед меняющейся волатильностью;
  7. При открытии позиции внутри канала прибыль фиксируется в момент касания его противоположной границы, а при работе на пробой целесообразно использовать фиксированный тейк-профит.

 

Преимущества и недостатки рассмотренной стратегии

Каналы Баришпольца, как и любая другая система, обладают определёнными преимуществами и недостатками, о которых лучше знать заранее. В частности, основной их плюс – это простота разметки, поскольку они основаны на равноудалённых диапазонах, правила построения которых не меняются уже целый век.

В этом контексте внимание можно обратить ещё на один факт – сегодня существуют десятки стратегий, основанных на различных модификациях каналов, в частности, это могут быть регрессионные модели, диапазоны, использующие числа Фибоначчи, и прочие подобные формации, но наиболее эффективными по-прежнему являются обычные каналы, что Виктор и заметил.

Ещё одно преимущество данной методики заключается в простых и надёжных правилах установки тейк-профита и стоп-лосса, т.е. трейдер может заранее рассчитать все риски и оценить вероятную прибыль. Отсюда следует, что каналы Баришпольца исключают быстрый слив депозита (если, конечно, трейдер не задействовал в одной сделке сразу все средства).

Кстати о риск- и манименеджменте, выше мы об этом не упоминали, но в рамках рассмотренной стратегии рекомендуется выделять на каждую сделку не более 2% от средств, т.е. лот должен рассчитываться таким образом, чтобы после закрытия ордера по стоп-лоссу потери не превышали 2%.

И последнее важное преимущество разработки Виктора – это её доступность для широкой публики, хотя в настоящее время, когда на русский язык переведены сотни книг по трейдингу, публичность стратегии уже обесценилась, т.е. это обстоятельство воспринимается как само собой разумеющееся.

Но если с сильными сторонами всё понятно (на них редко обращаешь внимание в процессе торговли), то недостатки представленной методики проявляются в самый неподходящий момент, когда трейдер уже настроился на получение стабильного денежного потока. Перечислим их.

Во-первых, каналы Баришпольца иногда создают путаницу. Выше мы уже приводили пример нескольких разметок, построенных на одном графике. С технической точки зрения (в плане анализа) здесь проблем не возникает, поскольку достаточно использовать разные цвета, но когда дело доходит до торговли, начинается самое интересное.

Дело в том, что во многих терминалах все открытые позиции суммируются, т.е. если спекулянт использует разные каналы Баришпольца, ордера начинают доливаться/перекрываться, вследствие чего управление сделками становится невозможным. В MetaTrader 4 данная проблема устранена, но это скорее исключение из правил.

Во-вторых, возникает закономерный вопрос – почему предложенный алгоритм работает исключительно на шестичасовых графиках пары EURUSD? В своё время трейдеры пытались узнать у автора причины, по которым был сделан именно этот выбор, но Виктор отвечал уклончиво.

Судя по всему, на остальных таймфреймах и валютных парах оригинальная стратегия сливала даже до кризиса, что неудивительно, поскольку в этом случае всё снова сводится к оптимизации стоп-лосса. Иначе говоря, если стоп в размере 57 пунктов работал на H6 EURUSD, то на младших таймфреймах он будет приносить больше убытка, а на других парах вообще может срабатывать гораздо чаще, чем на евро.

Следует заметить, что данным недугом страдают именно оригинальные каналы Баришпольца, но модифицированный вариант стратегии, предложенный нами на страницах сегодняшнего обзора, можно считать универсальным, поскольку он, благодаря ATR, неуязвим перед меняющейся волатильностью.

Ещё одна проблема связана именно с репутацией этой системы. С точки зрения трейдера более предпочтительными являются те методики, авторы которых не попадали в неприятности, а проект Виктора, как мы помним, обанкротился, после чего о нём уже ничего не было слышно. В этом плане каналы Баришпольца явно проигрывают таким методам, как «Три экрана Элдера» или «Аллигатор Вильямса».

И ещё один недостаток не столь очевиден, но о нём следует обязательно знать – автоматизировать данную систему весьма непросто. Некоторые программисты предпринимали попытки написать специальных советников, но все они заканчивались неудачей.

Вполне вероятно, что современный инструментарий позволит создать робота, с каналами в основе, но вряд ли он будет сильно похож на оригинальную методику, предложенную автором. Вообще, среди профессиональных трейдеров есть негласное правило, которое можно сформулировать следующим образом: система, не поддающаяся автоматизации – уязвимая система. В этом стереотипе есть доля истины. Источник: Dewinforex

Share:
Социальные кнопки для Joomla
Популярное: