Знакомство с Marketstat – отличный способ повысить прибыльность торговой системы - DewinForex.com: Forex (Форекс) портал для трейдеров

Повысить прибыльность ТС можно не только за счет введения дополнительных фильтров, но и за счет анализа статистики совершенных сделок. Так можно выявить скрытые закономерности и усовершенствовать торговую систему.

Теоретически анализ можно проводить и с помощью простого дневника. Достаточно записывать основную информацию по сделкам и самое главное – указывать причины входа и выхода из рынка. Но такой подход не лишен ряда недостатков, например, при интенсивной торговле физически успеть записать информацию по всем сделкам просто невозможно. К тому же анализировать данные не очень удобно, она просто хуже воспринимается чем при графическом отображении по дням, неделям и месяцам.

Тут то и приходят на помощь онлайн сервисы наподобие Marketstat, они не даютникаких сигналов для совершения сделок, зато позволяют собрать всю статистику по торговому счету и затем изучить ее буквально под микроскопом. Это намного удобнее чем возиться вручную составленным дневником трейдера.

Основное внимание сосредоточено на Marketstat по той простой причине, что этот сервис лидирует в области сбора и анализа данных по истории сделок на торговом счете. Возник он более 6 лет назад и с тех пор нареканий к его работе не было. Еще одним преимуществом Marketstat можно считать возможность работать с несколькими биржами (БО, NYSE, FORTS, CME, MMВБ, Forex).

Подключение счета

Регистрация и подключение счета проводится в несколько этапов:

сперва вводим стандартные логин/пароль/ФИО/контактный телефон/email;

далее нужно указать тип биржи и выбрать из выпадающего перечня своего брокера (его может и не оказаться среди числа предложенных, в таком случае просто выбираем название терминала);

следующий этап – оплата использования сервиса. Это можно считать главным недостатком marketstat, он не дает возможности хотя бы пару дней использовать свои аналитические возможности бесплатно, только за деньги.

В принципе, это решение оправдано, так как пользоваться marketstat имеет смысл только успешным трейдерам, которые просто хотят устранить мелкие «шероховатости» в своей ТС и повысить прибыльность. Стоимость использования marketstat на протяжении за 3 месяца составляет всего $19, но если и эту сумму тратить нет желания, но нужно изучить возможности сервиса, всегда можно посмотреть на анализ демо-счетов разных бирж.

Что касается типа счета, то выбрать можно между Профи/Стандарт/Учебный, функционал их по большей части совпадает. Единственное отличие – на учебном счету сделки придется загружать вручную (в остальных типах счетов это происходит автоматически), на профессиональном счету доступны еще и консультации по трейдингу.

Если сервис по какой-то причине не устроит трейдера, то в течение 7дней с дня регистрации гарантирован возврат средств. Еще одна интересная особенность, которую нужно учесть перед оплатой – один счет позволяет работать только с 1 депозитом. Так что если у трейдера открыты счета, например, у Альпари, Forex4you, то придется на Marketstat создавать 2 отдельных счета и платить соответственно в 2 раза больше.

Начало работы с сервисом

Загрузить свои сделки из торгового терминала трейдер сможет только после оплаты и активации открытого счета. Основные кнопки управления счетом включают:

возможность продления счета, сделать это можно либо стандартным банковским переводом, либо с помощью одной из платежных систем (в перечень включены практически все современные системы – Webmoney, ЯД, Киви, PayPal и т. д.);

сменить счет – пригодится при использовании нескольких счетов;
создать счет;
удалить – если трейдер уже оплатил счет, то удалить его не получится. Эта опция становится доступной только до оплаты либо если период его действия истек;
в настройках указывается тип комиссии, она может браться из отчета либо быть фиксированной, либо комбинация – фиксированная + из отчета;

настройки отображения позволяют задать такие параметры как число знаков после запятой, выбрать один из вариантов стандартной аналитики (показывать входы/выходы из рынка по паттернам, данным индикатора либо по пробою/отбою от уровня). Эта опция будет полезна для трейдеров, использующих в работе не 1, а несколько стратегий;
загрузка демо-данных, это можно сделать только до момента загрузки реальных сделок, после этого заполнение счета сделками с демо-счетов невозможно;
функция показать пригодится если нужно получить (либо удалить) ссылку, по которой можно просмотреть личный кабинет.

Работа со сделками

Кнопки на панели работы со сделками позволяют:

загрузить данные (можно использовать либо отчет брокера, либо журнал – документ в формате .xls);
объединить и дублировать выделенные сделки (позиции 3 и 4);

выполнить корректировку результата (поз. 5) – эта функция нужна в тех случаях, когда результаты сделки из отчета не учитывают все расходы, которые понес трейдер. Например, часть денег была потрачена на оплату использования ПО или что-то подобное. Корректировка позволяет либо распределить какую-то сумму по нескольким сделкам (вводится с отрицательным результатом), либо создать отдельную сделку, которая позволит откорректировать результат по депозиту;
редактировать сразу несколько сделок (поз. 6) – позволяет задать ряд вспомогательных атрибутов сразу для нескольких сделок. Допустим, ряд сделок была заключена по другой торговой системе, в таком случае их нужновыделить в отчете, вызвать меню массового редактирования и в полях «стандартная аналитика», «пользовательская аналитика» просто выбрать нужные атрибуты;

выполнить удаление сделки (поз. 7);

выполнить создание резервной копии и восстановить сделку из нее (поз. 8 и 9);
экспортировать данные в табличной форме (документ Excel).

Полезно то, что к любой сделке можно добавить не только текстовый комментарий, но и любой скриншот с графическими пояснениями (картинку нужно предварительно сохранить себе на ПК), единственное ограничение – максимальный размер ее не должен быть больше 400 кБ. Еще одно ограничение – число скриншотов, к каждой сделке не должно быть загружено более 4 картинок.

Таблица сделок

Для того, чтобы лучше понимать принцип формирования таблицы сделок сперва разберемся с самим термином «сделка». Сервис Marketstat под сделкой подразумевает 2 транзакции, для продаж мы сперва продаем валюту, а затем покупаем ее же, сделка будет считаться завершенной только после совершения 2-й транзакции, для длинных позиций наоборот – сперва идет покупка, затем продажа валюты.

Абсолютно любая сделка обладает рядом атрибутов, в таблице сделок обязательно указывается:

дата и время открытия и закрытия. В таблице это «Дата/время откр.» и «Дата/время закр.»;
«инстр.» - подразумевается инструмент, на котором сделка была совершена, это может быть любая валютная пара, фьючерс или акции какой-либо компании;
«напр. сд.» - буква L означает покупки (лонги), S – продажи, короткие позиции;
«цена откр./закр.» в таблице указывается цена открытия/закрытия;
«кол-во» - размер позиции;
«комиссия»;
«коррект. NET» - не относится к обязательным атрибутам, позволяет скорректировать результаты сделки с учетом возникших дополнительных расходов.

Также в таблице сделок можно задать ряд вспомогательных атрибутов, они нужны при более глубоком анализе торговли. К их числу относятся:

«перв. стоп» - указывается начальный уровень, на котором был размещен SL;
«способ вх./вых.» - что послужило причиной входа в рынок и как был совершен выход. например, вход на пробое уровня и выход по трейлинг-стопу или стоп-лоссу;
«оценка», «стратегия», «аналитика».

Сделки из транзакций составляютсяодним из 2 способов:

способ 1 – в отчете, который предоставляет брокер, берется транзакция в одном направлении и затем алгоритм подбирает соответствующую ей транзакцию, но уже в другом направлении. Из них составляется 1 сделка, а сами транзакции уходят. Такой метод дает не совсем корректную картину в тех случаях, когда сделка закрывается частями, т.е. в таблице сделок мы увидим череду сделок вместо одной. На итог в численном виде это не повлияет, но воспринимать информацию немного неудобно;
способ 2 – применяется объединение транзакций на определенном интервале времени (небольшом – порядка 10 секунд), алгоритм выполняет объединение транзакций, выполненных только в одном направлении, это позволяет собрать ордер. Объемы транзакций также складываются, а вот цена, по которой эти транзакции были совершены, усредняется, при этом учитывается объем каждой транзакции. После этого с данными работает первый алгоритм.

В таблице можно увидеть такой параметр как R, эта безразмерная величина будет использоваться как ориентир при фиксации прибыли изакрытии позиции с убытком. Исходить следует из такой логики – убыток по возможности не должен выходить за пределы 1R, а вот прибыль должна превышать эту величину в несколько раз. То есть стандартное требование – тейк-профит должен быть большим чем стоп-лосс.

Рассчитывается R по формуле R = (Close - Open)/(Open - SLLevel). В формуле приняты такие обозначения:

Close, Open – цена закрытия и открытия позиции соответственно;
SLLevel – уровень, на котором первоначально был размещен стоп-лосс.

Как работать с фильтрами

Все импортированные данные можно анализировать с разных точек зрения. Можно, например, выявить идеальные дни или часы, в которые прибыль максимальна, определить с какой валютной парой/акциями какой компании лучше всего получается работать. Также можно ввести фильтр по направлению входа в рынок, методу входа/выхода и даже по оценке результатов сделки.

Назначение у столь глубокого анализа – поиск неявных закономерностей, которые при поверхностном анализе незаметны, они просто теряются на фоне остальных сделок. С точки зрения создателей трейдер должен действовать и рассуждать так:

на гистограмме результатов по дням недели видно, что, например, вторник и пятница дают самую большую прибыль по сравнению с остальными днями недели. Это повод изучить торговлю в эти дни повнимательнее;

после применения фильтров по валютным парам становится очевидным, что EUR/USD в эти дни приносит наибольшую прибыль, причем лучшие результаты у входов на пробой уровня. Причем в общем отчете эта закономерность не видна;
если эта же картина наблюдается на протяжении нескольких месяцев, то можно слегка изменить свою торговую систему, например, в эти дни по EUR/USD исключить входы на отбой от уровней и слегка увеличить рабочий лот при входе на пробой уровня.

Чтобы каждый раз не выделять нужные фильтры можно использовать заранее сохраненные наборы фильтров. Это ускорит и облегчит работу.

Анализ торговли

В статистике по счету представлено несколько десятков различных диаграмм, иллюстрирующих работу торговой системы. Оценить можно буквально все, начиная от распределения прибыльных/убыточных сделок по дням недели и даже часам внутри дня и заканчивая коэффициентом Шарпа для ТС.

Вся необходимая информация по счету делится на 6 разделов:

работа с депозитом – можно ознакомиться с общим состоянием депозита, оценить динамику его изменения. Помимо этого, автоматически рассчитывается коэффициент Шарпа;

сводная таблица и диаграммы;
временная статистика;
результаты по инструментам – отображается общее число сделок и отдельно интенсивность торговли по разным инструментам. Отображается ТОП-10 лучших с точки зрения прибыльности инструментов, а также на одном графике отображается результат торговли по всем инструментам, так удобнее сравнивать эффективность торговли;

анализ стиля торговли – учитывается способ выхода/выхода из рынка, также есть анализ по оценке сделки, подробнее об этом чуть ниже;
в разделе управление капиталом – рассматриваются разные сценарии управления капиталом. Представлены как стандартные варианты (использование фиксированного лота, процента от депозита), так и более экзотические способы, например, предлагается расчет оптимальной доли по методу Ральфа Винса.

Сводная таблица и диаграммы

Из всего обилия представленных здесь вариантов анализа счета особый интерес вызывают:

сводные данные и сводная таблица. Сводные данные выводят подробнейшую информацию по счету – процент прибыльных, убыточных сделок, матожидание, профит-фактор, к-т Шарпа, фактор восстановления, максимальные прибыльные и убыточные серии (в числе сделок и днях);
распределение доходности дневное/недельное/ по месяцам. Причем отображается не только чистая полученная прибыль, но и комиссия по сделке (на графике она отображена более светлым цветом);

график Net Gross –позволяет в общем оценить динамику изменения депозита. Строится в виде 2 кривых, верхняя – без учета комиссии, нижняя учитывает комиссию;
взаимосвязь между объемом сделки и эффективностью. Выводится в виде массива точке в системе координат объем/результат. Это очень важный показатель, при наличии большого массива статистических данных можно даже визуально оценить какой объем лучше. Об этом можно судить по скоплению точек на графике;

по тому же принципу анализируется и зависимость результат-число сделок. Оптимальную интенсивность торговли также можно выбрать по скоплению точек;
график OHLCV – отображается сам ценовой график (доступны таймфреймы D1, W1 и M1), под ним – объем и результат в виде гистограммы и обычного графика, это позволяет оценить, как идет торговля с течением времени. Это позволяет выявить участки, когда трейдер пытался отыграться, входил в рынок большим лотом чем обычно и увидеть, как именно это повлияло на изменение депозита;

нормальное распределение – оценить эффективность стратегии можно по форме гистограммы, также невооруженным глазом видно, сколько сделок было совершено в убыточной зоне. Для приведенного примера форма графика близка к идеальной, а большая часть сделок была совершена в положительной зоне, что и привело к росту депозита.

Статистика с учетом времени

Позволяет выявить разные неочевидные закономерности. Например:

построение зависимости по дням недели. Это позволит выявить самый прибыльный день и дальше уже разбираться по каким причинам это произошло и носит ли это явление систематически характер. Есть и вариант построения зависимости, когда помимо дня недели учитывается еще и диапазон времени входа в рынок;

ведется статистика и в зависимости от времени выхода из рынка;
также ведется учет длительностей сделок и исследуется зависимость результата от этого параметра. Причем эта информация предоставляется сразу в нескольких видах: график строится в виде гистограммы, обычного графика (разные кривые соответствуют разной длительности сделки), а также в виде круговой диаграммы, где учитывается число сделок разной продолжительности.

Анализ стиля торговли

Один из самых интересных вариантов анализа, позволяет определить самый эффективный способ входа, а также определить, какие сигналы являются самыми частыми.

В нашем примере анализ по методу входа показывает, что по эффективности лучшими являются сигналы, полученные от индикатора Ишимоку, а также торговля на отбой от уровней. А вот явный аутсайдер – вход на пробой поддержки/сопротивления, необоснованных входов мало, так что трейдер достаточно дисциплинированный.

Но вот если проанализировать число заключенных сделок, то оказывается, что большая часть приходится как раз на вход в рынок на пробой поддержки/сопротивления. Простое сопоставление предыдущего графика и этой круговой диаграммы говорит о том, что эффективность торговли сильно страдает из-за применения пробойной стратегии. Схожим образом выполняется анализ и по способу выхода из рынка.

Построение диаграмм в зависимости от оценки позволяет просто оценить соотношение «плохих» и «хороших» сделок. В рассматриваемом примере откровенно неудачных сделок получилось не так уж и много, а распределение «средних», «хороших» и «отличных» примерно одинаковое.

Последний пункт – оценка эффективности направления входа. В примере видно, что короткие позиции намного более эффективны, чем длинные. Из этого можно сделать несколько выводов, например, можно предположить, что ТС дает много ложных контртрендовых сигналов на нисходящем тренде. Это повод модернизировать ее.

Подведение итогов

Сервис marketstat можно считать лидером в области статистического анализа результатов торговли. Сочетание обилия фильтров и статистических методов анализа позволяет рассмотреть результаты под любым углом и выявить немало интересных закономерностей.

Очень важно то, что marketstat не просто анализирует информацию, но и облегчает поиск недостатков в ТС, также по результатам анализа видно, есть ли у трейдера проблемы с дисциплиной. Все это позволит избавиться от массы мелких недостатков, которые сильно влияют на эффективность торговли. Источник: Dewinforex

Социальные кнопки для Joomla