Вилы Эндрюса помогут собрать рыночный урожай

Подробности
Категория: Индикаторы форекс
Просмотров: 7056

Многие трейдеры предпочитают работать со стандартным инструментарием MetaTrader4 и даже не подозревают о том, что в самой популярной форекс-платформе можно строить Вилы Эндрюса – специальный канал, повышающий точность технических прогнозов.

Как нетрудно догадаться из названия, данный инструмент был разработан и представлен общественности Аланом Холлом Эндрюсом – достаточно известным в своё время трейдером и преподавателем, которого сегодня либо пытаются уличить в мистификациях, либо ставят в один ряд с такими общепризнанными профи, как Стив Нисон и Ларри Вильямс.

Учитывая данное обстоятельство, перед публикацией основного материала про Вилы Эндрюса мы подробно изучили биографию Алана, в результате чего лишний раз убедились в том, что это не собирательный образ, а реальный человек, проживший достаточно интересную жизнь.

В частности, вот несколько фактов. Алан родился в семье, не понаслышке знакомой с финансовыми рынками, поскольку его отцу принадлежала брокерская фирма. Данное обстоятельство наложило определённый отпечаток на мировоззрение будущего трейдера, но Эндрюс, всё же, решил пойти по иному пути и поступил в Массачусетский Технологический Институт.

Окончив университет, Алан стал преподавать термодинамику, т.е. в качестве своей основной профессии выбрал не «трейдинг» или «анализ финансовых рынков», а решил работать по основной специальности. В принципе, в то время подобный подход практиковался достаточно часто, так как домашних компьютеров тогда ещё не было, да и капитал для спекуляций требовался в разы больше, чем сегодня.

Далее начинается самое интересное. Как мы уже отмечали, Эндрюс, несмотря на выбор своей основной профессии, продолжал интересоваться финансовыми рынками, поэтому все полученные знания и наблюдения старался сопоставлять с общеизвестными физическими закономерностями, ведь даже сегодня считается, что фундаментальные законы работают всегда и везде, т.е. являются «основной бытия».

Результатом подобных исследований стало пусть и незначительное, но всё-таки открытие – Алан заметил, что на финансовом рынке проявляется закономерность, аналогичная третьему закону Ньютона, согласно которому на каждое действие находится противодействие.

Руководствуясь данным допущением, Алан стал размечать на графиках товарных активов несколько наклонных линий, выступающих в роли динамических поддержек/сопротивлений, которые в итоге эволюционировали в Вилы Эндрюса и были протестированы на Форекс.

Справедливости ради следует заметить, что подобные исследования проводились и раньше, например, Роджер Бэбсон, предсказавший крах рынка акций и начало Великой Депрессии (речь идёт про события 30-годов 20 века), также опирался на концепцию действия/противодействия и, судя по всему, был одним из учителей Алана.

Кроме этого, внимание следует обратить и на тот факт, что Эндрюс не так прост, как кажется, поскольку он держал свои разработки в тайне до пенсии. Вот здесь уже можно поразмышлять, почему автор решился представить свою стратегию общественности под конец карьеры в преклонном возрасте, хотя стремление подзаработать без дополнительного риска будет понятно практически всем трейдерам, поэтому подобное объяснение кажется самым логичным.

Как добавить Вилы Эндрюса в торговый терминал

Сразу после установки MetaTrader4 на жёсткий диск ПК соответствующий технический инструмент на основной панели отсутствует. Вероятно, разработчики платформы просто пошли по пути наименьшего сопротивления и добавили кнопки для быстрого выбора самых популярных разметок (каналы, линии, уровни и т.д.), поэтому необходимый модуль придётся подключить вручную.

Для решения данной задачи потребуется выполнить несколько простых действий:

  1. Нажимаем правой кнопкой мыши на панель графических инструментов и в контекстном меню выбираем «Настроить»;
  2. Затем появится окно из двух колонок, в правой из которых перечислены модули, встроенные в панель, а в левой собраны остальные инструменты, доступные для настройки.

 

Далее листаем левый список, выбираем кнопкой мыши Вилы Эндрюса (значок с тремя отрезками) и кликаем по центральному указателю «Включить - >». Если всё сделано верно, соответствующий инструмент появится в правом столбце и отобразится на главной рабочей панели.

Вилы Эндрюса не требуют установки вспомогательных индикаторов или библиотек, поэтому с алгоритмом их первоначальной настройки справится даже начинающий трейдер. К сожалению, работать с ними уже не так просто, как добавлять в MetaTrader4, но если придерживаться стандартных рекомендаций, проблем возникнуть не должно.

Строим Вилы Эндрюса на графике

Для построения одноимённой разметки на выбранном таймфрейме первым делом потребуется найти графическую формацию, внешне похожую на первую половину паттерна ABCD, в частности, она должна состоять из трёх основных элементов.

Первый из них – это исторический ярко выраженный тренд. Следует отметить, что трейдеры по-прежнему не могут определиться с какими-то конкретными пропорциями и параметрами, при помощи которых можно сделать однозначный вывод о наличии достаточно мощной тенденции, поэтому данный вопрос чаще всего решается «на глаз».

Второй элемент – точка завершения тренда (вершина или дно). Желательно, чтобы она находилась вблизи сильного уровня поддержки/сопротивления, так как в этом случае шансы на формирование необходимого зигзага значительно увеличиваются.

И последний структурный компонент, без которого Вилы Эндрюса не могут сформироваться, представлен упомянутым выше зигзагом. Внешне он похож на первую часть паттерна ABCD, но отличается от последнего тем, что не требует привязки в уровням и числам Фибоначчи.

Когда на графике появилась нужная формация, необходимо нажать на соответствующую кнопку, которую мы добавили на рабочую панель. Сразу после этого привычный курсор изменится на специальный значок по аналогии с выбором уровня или равноудалённого канала.

На этом сходство между простейшими графическими построениями и разработкой Алана заканчивается, так как Вилы Эндрюса строятся не по одной, а трём точкам, в частности, для их разметки необходимо последовательно соединить дно/вершину прежнего тренда и ключевые экстремумы коррекционного зигзага.

Вилы Эндрюса, как можно заметить, представлены тремя параллельными наклонными линиями, комбинация которых внешне очень сильно напоминает знаменитое крестьянское орудие труда. Автор заметил данное сходство и решил особенно не мучаться с научными формулировками – зачем изобретать что-то сложное, если аналогия с известным инструментом проще запоминается?

Описание и особенности разметки

Только что нами была построена структура при помощи инструментария MetaTrader4, но чтобы понять принцип её формирования, следует вернуться к рекомендациям самого Алана Эндрюса, так как, несмотря на технический прогресс и эволюцию торговых платформ, «Вилы» доступны не во всех терминалах.

Предположим, мы уже нашли старый тренд и зигзагообразную коррекцию (чтобы было проще сравнивать ручной и автоматизированный метод построения разметки, используем предыдущий пример). Полученные экстремумы «в оригинале» называются опорными точками и обозначаются обычными цифрами (1, 2, 3).

Далее соединяем точки (2) и (3) прямой линией, обозначаем на полученном отрезке середину (это медианная точка, обозначим её (23)), после чего строим луч из точки (1) через (23). Данная линия называется «ручкой вил», т.е. она играет определяющую роль и является фундаментом для дальнейших действий.

Но какие Вилы Эндрюса могут называться «вилами» без вспомогательных зубцов? Чтобы придать инструменту его привычный вид, достаточно через точки (2) и (3) провести две линии, параллельные «ручке». В результате на графике появится точно такая же структура, какую мы создали при помощи встроенной функции.

Разумеется, в настоящее время лучше придерживаться автоматизированного способа, так как в этом случае погрешности получаются нулевыми, тем более на Форекс часто приходится пересматривать разметку, вследствие чего трудозатраты существенно увеличиваются.

Вилы Эндрюса в торговых стратегиях

На первый взгляд может показаться, что данная формация не несёт в себе никакого смысла, так как на роль полноценного канала «вилы» не подходят, а касательные линии можно строить и по отдельности, но Алан в своих уроках и книгах достаточно подробно изложил алгоритм работы по данной стратегии, и следует заметить – подход получился достаточно интересный. В частности, при анализе восходящей структуры ситуацию на рынке следует оценивать по нескольким модулям.

Во-первых, если текущая цена находится выше «ручки» (ситуация A), можно однозначно утверждать, что в настоящий момент времени формируется уверенный бычий тренд, т.е. новостной фон и технические факторы играют на руку покупателям актива, чем они и пользуются.

Во-вторых, если цена пробила верхний зубец (Ситуация A!), торопиться наращивать длинную позицию не следует, поскольку вероятность отката в прежние границы остаётся высокой. В данном случае мы как раз имеем дело с проявлением сил действия/противодействия, т.е., если сравнивать Вилы Эндрюса с физическим процессом, получается, что для закрепления котировки в новом диапазоне на рынке должен произойти энергетический скачок (стремительный рост интереса покупателей), способный выбить цену с прежней траектории.

В-третьих, когда котировки расположены между «ручкой» и нижним «зубцом» (ситуация B), up-тенденция по-прежнему остаётся актуальной, но она начинает постепенно ослабевать. Таким образом, работать в «long» при таких условиях можно, но для защиты от возможного разворота или случайных импульсов разумно использовать дополнительные подтверждающие сигналы.

И последний рыночный модуль (обозначим его C) характеризует ситуацию, когда цена стремительно пробивает нижний «зубец» и закрепляется за ним. Если это произошло, можно с уверенностью утверждать, что покупатели потерпели фиаско, поэтому теперь шансы на возврат цены в прежние Вилы Эндрюса незначительны (да и если быкам всё-таки удастся компенсировать потери серьёзными финансовыми вливаниями, старую разметку использовать для анализа нежелательно, поскольку она была нарушена).

Чтобы лучше разобраться с ключевыми моментами, рассмотрим построенную выше модель подробнее. Как можно заметить, сразу после нанесения разметки на график цена некоторое время находилась в состоянии B, т.е. покупатели начали проявлять интерес к покупкам, но на агрессивные действия не решались, при этом ручка выступала в роли динамического сопротивления.

Спустя некоторое время стало очевидно, что Вилы Эндрюса действительно неплохо описывают реалии рынка, так как вблизи их центральной линии началась борьба между продавцами и покупателями, которая закончилась победой последних. Иначе говоря, баланс сил сместился в состояние A.

Когда победа покупателей стала очевидна, к движению начали присоединяться новые быки, вследствие чего цена продолжила постепенно расти в пределах своего нормального диапазона. В подобном состоянии анализируемая валютная пара находилась довольно долго, при этом время от времени котировки отклонялись от состояния A, но, как и отмечалось выше, модуль A! Был крайне нестабильным.

Ситуация начала кардинально меняться после того, как рынок впервые протестировал нижнюю границу канала, а именно, после данного инцидента цена уже ни разу не возвращалась в состояние A, напротив, восходящее движение утратило импульс и в итоге завершилось.

Таким образом, в представленном примере данную разметку можно было использовать в качестве трендового модуля, а что касается ситуаций на медвежьем рынке, то они трактуются аналогичным образом, в частности, Алан советует придерживаться следующих простых правил:

• если цена находится между нижней границей и ручкой – тренд сильный, можно наращивать short;
• если текущая котировка расположена под нижним «зубцом» - стоимость актива значительно отклонилась от нормы (наблюдается локальная перепроданность), поэтому от новых продаж следует воздержаться;
• когда рыночная цена расположена между ручкой и верхним «зубцом» - можно осторожно продавать, но сигналы лучше фильтровать по другим системам;
• в том случае, если быки пробили «Вилы» (верхняя граница была нарушена), медвежий сценарий утрачивает актуальность.

Разметка Эндрюса, построенная индикатором

Многие начинающие трейдеры часто спрашивают – существуют ли индикаторы Эндрюса и есть ли смысл их использовать? К сожалению, качественных разработок, отвечающих всем правилам, для терминала MetaTrader4 пока создано не было, т.е. есть лишь некоторые экземпляры, которые можно использовать в качестве вспомогательных инструментов.

В частности, весьма неплохо Вилы Эндрюса рисует алгоритм под названием «ZZ-P_x1.2». Как нетрудно догадаться по аббревиатуре ZZ, он работает на базе индикатора Зигзаг, поскольку иначе определить ценовые экстремумы в автоматическом режиме сложно.

На графике выше представлена его разметка. В принципе, выглядит она «достойно», так как рабочее пространство не загружено лишними обозначениями, а сами графические построения получаются достаточно точными, но есть у «ZZ-P_x1.2» один существенный недостаток – данный индикатор не привязывает «вилы» к точке завершения прежнего тренда, т.е. строит все возможные комбинации, а выбрать правильную из них должен уже сам трейдер.

Упомянутый недостаток характерен для всех современных индикаторов, но он обусловлен не особенностями языка программирования mql4, а тем фактом, что многие трейдеры чрезмерно упрощают стратегию, предложенную автором, в результате чего формируется большое количество каналов, только польза от них минимальна.

Чтобы в этом убедиться, Вилы Эндрюса можно построить при помощи другого индикатора – «JJN-AutoPitchforx». Данный эксперт размечает не самый лучший и актуальный канал, а показывает сразу все варианты, которые удалось найти на истории.

Обратите внимание – черновиков получилось много, но выбор остаётся за спекулянтом. Кстати говоря, представленная выше разметка лишь подтверждает тот факт, что игнорирование привязки канала к старому тренду порождает неопределённость, поскольку сразу возникает вопрос – «в рамках каких вил следует работать»?

На наш взгляд, перечисленные индикаторы пригодятся лишь в том случае, если трейдер торгует по нескольким парам, т.е. вынужден ежедневно просматривать десятки графиков. В этом плане польза рассмотренных алгоритмов очевидна – они проводят предварительный анализ и отбирают ситуации, которые могут оказаться действующими «вилами».

Вилы Эндрюса и вспомогательные инструменты

Очевидно, что «Вилы» будут неплохо сочетаться с горизонтальными уровнями поддержки/сопротивления, так как мощное движение по тренду (модуль A) всегда сопровождается пробоем новых уровней, а в те моменты, когда рынок находится в состоянии B, подобные планки подойдут для расчёта потенциала коррекций.

Что касается комбинации «Вилы Эндрюса плюс технические индикаторы», то в этом плане трейдер ничем не ограничен, в частности, сигналы разметки можно совмещать с анализом скользящих средних, которые часто используются для идентификации преобладающей тенденции.

Осцилляторы RSI и Force Index отлично подойдут для оценки силы импульсов, что особенно актуально в состоянии A! (т.е. когда рыночная цена выходит за пределы построенного канала, а трейдеру остаётся только гадать, сколько она там продержится).

Знаменитый осциллятор MACD также может пригодиться, поскольку с его помощью можно анализировать дивергенции – упреждающие сигналы, указывающие на скорый разворот тенденции. В рамках стратегии Эндрюса они поадобятся для поиска своевременных сигналов на выход из позиции.

Краткие выводы

Если некоторое время понаблюдать за отработкой сигналов, полученных при помощи данного канала, становятся очевидны его преимущества и недостатки, в частности, по нашему мнению, основными плюсами разработки Алана являются следующие нюансы:

  • Несмотря на то, что изначально канал применялся для анализа тенденций на товарных рынках, он работает на любых активах, в том числе и на валютных парах;
  • Вилы Эндрюса легко размечаются – трейдеру достаточно соединить три точки, а всё остальное терминал сделает в автоматическом режиме;
  • Сама идея стремительного перехода рынка из одного состояния в другое весьма интересная, так как она регулярно находит косвенные подтверждения (кстати говоря, некоторые наши современники продают похожие стратегии, даже не догадываясь о том, что Эндрюс уже давно презентовал аналогичный метод);
  • В отличие от обычных равноудалённых каналов, «Вилы» дольше сохраняют актуальность.

 

Разумеется, рассмотренный сегодня подход обладает и некоторыми недостатками, которые обязательно следует учесть, прежде чем приступать к построению разметок. Во-первых, «правильные» Вилы Эндрюса появляются достаточно редко, так как самые лучшие результаты показывают структуры, привязанные к экстремуму прежнего тренда.

Во-вторых, много неприятностей доставляют ложные пробои «ручки» и «зубцов», при этом бороться с ними не так просто, как может показаться, поскольку в данном случае приходится работать не с горизонтальными уровнями, а с касательными/наклонными линиями.

И, в-третьих, инструмент, предложенный Аланом, не может рассматриваться в качестве полноценной торговой стратегии, поэтому его приходится сочетать с другими инструментами и аналитическими подходами, т.е. новичкам с ним работать будет сложно.

  Источник: Dewinforex

Share:
Социальные кнопки для Joomla
Популярное: