Определяем изменчивость рынка - индикатор волатильности ATR

Подробности
Категория: Индикаторы форекс
Просмотров: 6888

Начинающие трейдеры довольно часто могут встречать в рыночных обзорах и комментариях к текущей ситуации такое понятие, как волатильность. Прежде чем рассмотреть индикатор волатильности и его свойства, остановимся непосредственно на определении волатильности. Волатильность – это некая статистическая величина, которая характеризует способность цены к изменению. Данное понятие является фундаментальным для риск-менеджеров и финансовых аналитиков. Чем выше волатильность, тем выше риски при открытии позиции по определенному инструменту и наоборот.

В этой статье мы рассмотрим индикатор волатильности ATR (Average True Range). Данный индикатор используется для определения среднего диапазона изменения конкретного финансового актива в заданный промежуток времени. Использование ATR порою сильно упрощает трейдеру принятие решений при размещении защитных стоп приказов для открытых позиций.

Рассчитывается индикатор волатильности довольно просто. Сначала вычисляется непосредственно True Range (Истинный диапазон). В каждый момент времени происходит расчет трех величин, и значение TR всегда приравнивается к значению той величины, значение которой на данный момент наибольшее. Конкретно, это:
- Амплитуда, которая представляет собой разницу между максимальным и минимальным значением
- Разница между Close прошлого временного периода и текущим максимумом
- Разница между Close прошлого временного периода и текущим минимумом

Таким образом, значения TR представляют собой некий массив данных, который постоянно пополняется новыми значениями. Параметр индикатора определяет количество временных промежутков, которые будут использованы для расчета ATR. Ну а сам ATR – это скользящее среднее True Range. На рисунке ниже показаны значения индикатора с периодом 14 (EUR/USD – Daily).

                                          Использование индикатора волатильности ATR

Рост ATR говорит о росте волатильности рынка и о повышенных рисках, связанных с данным обстоятельством. Как уже было указано выше, индикатор волатильности ATR помогает трейдеру выбирать оптимальные величины для стоп лоссов. Если, к примеру, значение ATR низкое и близкое к минимумам за определенный промежуток времени, то целесообразно размещать близкие стопы. И, наоборот, в случае с высокими значениями ATR, заявки должны быть размещены как можно дальше от текущей цены, так как вероятность случайного срабатывания велика.

Также, ATR используется в качестве фильтра для подтверждения сигналов на покупку или продажу при прорывах уровней сопротивления или поддержки. При преодолении важных отметок рынок, как правило, демонстрирует рост объемов и рост волатильности. Если же, прорыв является ложным, то заметного роста волатильности не произойдет.

Таким образом, индикатор волатильности ATR - это инструмент для определения фазы состояния рынка. Он не способен идентифицировать направление, но способен указывать на периоды повышенных и пониженных рисков. Для нахождения оптимальных параметров индикатора можно поэкспериментировать с периодом и найти наиболее подходящее значение для конкретного торгового подхода. ATR входит в стандартный пакет индикаторов MT4. Источник: Dewinforex

Share:
Социальные кнопки для Joomla
Популярное: