За последние 20 лет на Форекс сформировались некоторые закономерности, которые сегодня воспринимаются трейдерами как «добрые традиции». Одна из таких особенностей рынка заключается в том, что после ночного флета цена стремительно выходит из диапазона.

Длительное время трейдеры отрабатывали данный паттерн исключительно вручную, т.е. каждое утро открывали график, размечали экстремумы ночного боковика, проводили через них горизонтальные поддержки и сопротивления, считали потенциальные цели возможного движения и выполняли прочие действия, КПД которых оставался крайне низким. К счастью, сегодня у нас есть индикатор Breakout, решающий все перечисленные проблемы в автоматическом режиме.

Базовая теория

Прежде чем приступить к изучению самого индикатора, вспомним основные нюансы диапазонной торговли. Не является секретом тот факт, что рынок Форекс привлекателен для широких масс не столько своей доступностью (на нём относительно низкий порог входа), сколько регламентом работы, поскольку торги валютными парами осуществляются круглосуточно пять дней в неделю.

Для некоторых трейдеров подобный график просто удобен сам по себе, так как не все люди могут себе позволить биржевую торговлю в рабочее время (будний день), другие же спекулянты используют алгоритмы, для которых важно отсутствие гепов, что на организованном рынке ценных бумаг является скорее исключением, а не правилом.

Если же речь идёт про крупные банки, фонды и корпорации, для обслуживания интересов которых и создавался международный валютный рынок, то здесь всё ещё проще – компании и государственные институты осуществляют обменные операции круглосуточно, поэтому и Форекс функционирует непрерывно.

Как бы там ни было, валютные котировки поступают каждую минуту, но есть у Форекс и другая особенность – поскольку в ночное время ликвидность существенно снижается, диапазон ценовых колебаний часто сужается до небольшого коридора. В качестве классического примера можно привести ситуацию на EURUSD.

В таком «сонном» состоянии рынок находится ровно до тех пор, пока не откроются основные биржи и не заработают правительственные учреждения, в частности, первые неизбежно приводят к взрывному росту ликвидности, так как трейдеры и инвесторы совершают обменные операции и осуществляют транзакции, а последние публикуют важные отчёты, провоцирующие остальных спекулянтов на активные действия.

Таким образом, получается очень интересная комбинация. С одной стороны, мы сталкиваемся с очевидной неэффективностью, из которой можно извлечь выгоду, а с другой – рынок Форекс не накладывает никаких ограничений на время работы, т.е. ордера разрешается устанавливать в любое время суток (чего не скажешь о бирже, так как там мы видим геп уже по факту события).

Авторы индикатора Breakout сообразили, что не использовать предоставленную возможность просто нелепо и создали алгоритм, распознающий границы ночного флета в полуавтоматическом режиме, которые затем можно применять для отработки всплеска волатильности.

Настройка индикатора Breakout

Разумеется, герой сегодняшней темы является лишь «одним из», но, по сравнению с остальными похожими индикаторами, многие из которых работают с ошибками и требуют тщательной настройки, его можно считать самым надёжным и эффективным. Чтобы в этом убедиться, достаточно посмотреть на любую разметку.

На графике мы видим, что разметка индикатора Breakout получается одновременно информативной и лаконичной, а это весьма ценное свойство для пользовательского алгоритма. Что касается непосредственно настроек, то здесь трейдер может по собственному усмотрению корректировать следующие переменные:

  • NumberOfDays – количество дней в истории, для которых эксперт построит диапазоны (как правило, данная величина используется для оценки качества сигналов, сформированных в прошлом);
  • PeriodBegin – начало отсчёта диапазона (на разных валютных парах оно будет отличаться, но к этому вопросу мы вернёмся немного позже);
  • PeriodEnd – время окончательной фиксации ночного флета (с наступлением этого момента границы диапазона основного диапазона перестают перерисовываться);
  • BoxEnd – час, после которого на графике будут показываться только котировки валютной пары (все остальные построения останутся в истории);
  • BoxBreakoutOut_Offset – ширина вспомогательных «фильтрующих» диапазонов (по умолчанию им присвоен зелёный цвет);
  • Параметры с пометкой Color – цветовая гамма всех графических элементов.

 

Выше мы уже обратили внимание на тот факт, что точки отсчёта для построения разметки на разных валютных парах будут отличаться. Данная особенность обусловлена спецификой самого FOREX, вернее, его географией. Чтобы стало понятно, о чём идёт речь, рассмотрим простой пример.

Это биржевые часы. Поскольку многие из нас уже привыкли к времени GMT, флет с 0:00 до 8:00 на EURUSD не вызывает никаких вопросов и воспринимается как нормальное явление, поскольку до открытия европейских бирж спрос на валюту остаётся низким. То же самое характерно для пар GBPUSD, USDCHF, USDNOK и прочих местных курсов.

Ситуация кардинально меняется в том случае, если индикатор Breakout установить на USDJPY, EURJPY, USDCHN, USDSGD или любую другую азиатскую пару. В данном случае активные торги начинаются около 00:00 по GMT, поэтому ночной/утренний флет продолжается приблизительно с 18:00 до 01:00.

Теперь вернёмся к самим диапазонам и рассмотрим алгоритм их формирования. На первом этапе анализа индикатор просто следит за рынком и добавляет новые котировки в базу данных. Иначе говоря, до наступления события «PeriodEnd» использовать разметку запрещено.

Затем, когда время ночного флета истекает, алгоритм строит синий прямоугольник, у которого верхняя граница проходит через High флета, а нижняя планка строится по Low идентифицированного боковика. Остальные котировки для индикатора не представляют никакого интереса.

На следующем этапе к найденному High прибавляется величина, указанная в настройке BoxBreakoutOut_Offset, а из Low она же вычитается. Чем больше данная переменная, тем шире будут зелёные прямоугольники, поэтому здесь очень важно найти баланс между качеством точек входа и их потенциалом.

И на завершающей стадии исследования индикатор Breakout обводит ключевой диапазон оранжевым контуром. Разумеется, в реальном времени на выполнение всех этих операций отводятся доли секунды, поэтому трейдер видит результат сразу после установки инструмента на график.

Как использовать индикатор Breakout

Выше мы неоднократно отмечали, что утром, когда финансовые учреждения начинают работать, а трейдеры приступают к активным торгам, волатильность валютной пары существенно возрастает, вследствие чего цена пробивает сформированный ночью боковик.

Для отработки подобных импульсов как раз и предназначен индикатор Breakout, в частности, алгоритм заключения «классических» сделок включает несколько элементарных действий, первое из которых предполагает оптимизацию зелёных фильтрующих блоков.

По умолчанию переменная BoxBreakoutOut_Offset равна 10 пунктам. Данная величина подходит для пары EURUSD, поэтому при торговле европейской валютой её можно не менять. Если же трейдер планирует отрабатывать «пробойные» сигналы на других инструментах, её придётся пересчитать с поправкой на волатильность.

Чаще всего оптимизация данного диапазона осуществляется при помощи индикатора ATR, например, волатильность EUR принимается за эталон, затем рассчитывается соотношение 10-дневных ATR(X)/ATR(EURUSD), где X – исследуемый курс, после чего определяется искомый зелёный коридор путём умножения полученного коэффициента на 10.

На следующем этапе устанавливаются отложенные stop-ордера, а именно:

  • Buy-stop размещается на верхнюю границу обозначенного коридора;
  • Sell-stop располагается на нижней границе всей этой конструкции.

 

На этом шаге «универсальные» приемы исчерпываются, т.е. дальше трейдер может выбрать один из возможных сценариев. В частности, самая популярная методика предполагает установку для каждого из ордеров фиксированного стоп-лосса и тейк-профита. В этом случае настройки будут следующими:

  • Stop-loss размещается на противоположную границу синего коридора индикатора Breakout;
  • Take-profit задаётся в размере 20-30 четырёхзначных пунктов;
  • Если к закрытию дня тейк не был достигнут, позиция принудительно закрывается, а также удаляется лишний не сработавший ордер.

 

Лет пять назад подобный подход работал исправно (некоторые трейдеры даже создавали на его основе неплохие советники, которые приносили регулярную прибыль), но сегодня данная методика часто даёт сбои, поскольку цена регулярно цепляет один отложенный ордер, после чего резко разворачивается, задевает его стоп-лосс, активирует противоположную позицию, после чего снова возвращается в рамки ночного боковика.

Учитывая данное обстоятельство, некоторые спекулянты стали использовать упрощённую стратегию, правила которой можно описать следующей последовательностью действий:

  • На подготовительном этапе по стандартной схеме размещаются «отложки» (как именно – см. выше);
  • После того, как одна из них сработает – лишний приказ сразу удаляется;
  • В итоге акцент делается на один единственный ордер – он либо сработает по стоп-лоссу, либо принесёт прибыль («перевороты» не предусмотрены).

 

Кроме этого, много вопросов вызывает и фиксированный тейк-профит, поскольку он отрабатывается достаточно редко (гораздо чаще прибыль приходится закрывать вручную). По нашему мнению, выход из данной ситуации очевиден – цель можно просто не устанавливать, более того, отказ от «тейка» позволит получать больший доход на «ударных днях» (когда цена стремительно движется в одном направлении).

Плюсы и минусы индикатора Breakout – краткие выводы

В общем и целом, если оценивать рассмотренный алгоритм в плане его соответствия изначальной идее, к нему нет никаких нареканий – код написан качественно, а разметка получается очень точная и информативная. Таким образом, основные преимущества и недостатки Breakout следует сравнивать с особенностями альтернативных стратегий.

Итак, начнём с преимуществ. Во-первых, пробойные стратегии, ориентированные на отработку утреннего импульса, элементарны в освоении – с ними справится любой новичок, главное здесь разобраться со спецификой отложенных ордеров в программе MetaTrader.

Во-вторых, индикатор Breakout, как и все похожие алгоритмы, одинаково эффективен на любых валютных парах, т.е. никаких формальных ограничений на его применение не накладывается. Здесь же можно отметить и тот факт, что он корректно работает во всех дилинговых центрах.

И, в-третьих, пробойная стратегия основана на объективных многолетних закономерностях, а не на абстрактных индикаторных сигналах. Да, Breakout тоже называется индикатором, но он не обрабатывает цену по специальным формулам, а просто констатирует свершившийся факт, мол, вот здесь был ночной High, на этом уровне расположен Low, позицию рекомендуется открывать по цене Y.

Что касается недостатков, то они уже давно известны, всё-таки стратегии подобного рода считаются одними из самых «древних». В частности, как мы уже отмечали, цена часто цепляет оба отложенных ордера, при этом на флетовом рынке каждый из них может закрыться по стоп-лоссу, вследствие чего на счёте образуется серьёзная просадка.

Второй недостаток косвенно связан с предыдущим, дело в том, что индикатор Breakout очень уязвим перед важными новостями, поскольку после их публикации появляются ценовые разрывы и нерыночные котировки, из-за которых стоп-лосс может сработать по худшей цене. Это «болезнь» всех диапазонных стратегий.

И последний негативный момент, не дотягивающий до звания полноценного «минуса», связан с необходимостью вручную считать время и продолжительность ночного флета. Согласитесь, было бы здорово, если бы индикатор Breakout самостоятельно для каждой валютной пары строил корректную разметку. С алгоритмической точки зрения, сделать это возможно, но авторы эксперта решили не усложнять свою разработку дополнительными модулями.

Таким образом, рассмотренный сегодня индикатор неплохо справляется с анализом ночных диапазонов. Возможно, в будущем появится его обновлённая версия, которая будет автоматически распознавать тикер валютной пары и делать поправку на время GMT, но пока приходится довольствоваться текущей версией. Источник: Dewinforex

Социальные кнопки для Joomla